UIUC MSF在读学生接受提问，不定期更新

cheesechan

lilingzi 发表于 2019-2-26 04:15
对，quantnet这个排名我们也注意到了，其实我们本身不是很在意这个排名，我们的finance phd全美前十，我 ...

PhD之類那是搞research的才關心, 找工作的, 要看也是先看recruitment吧?
有哪家international firm / BB之類會來貴校on-campus interview的? (是哪家BB的target school?)

cheesechan

lilingzi 发表于 2019-2-26 01:53
某些analyst只需要粗通quant的技术，并不需要应用，粗通的目的是让你能和quant交流，跨部门协作会是一个重要的能力

這個其實就是MFE的定位了...

lilingzi

cheesechan 发表于 2019-2-26 05:03
PhD之類那是搞research的才關心, 找工作的, 要看也是先看recruitment吧?
有哪家international firm / BB ...

我来具体说一下，我相信你并不是想问具体哪家跨国公司来我校做on site interview,你应该特指哪家比较大型的投资机构（且特指能做quant的机构）来做on site interview。经常坐在bif 的四大会计师事务所和morningstar、每个学期来一次的bloomberg、房地美和房利美不知算不算跨国？如果你是特指类似于摩根斯坦利之类的9大投行Quant相关的部门，PhD degree makes differences，华尔街量化相关非常欢迎数学基础非常扎实的物理系或者工程博士就是这个原因。还有，跨部门沟通不必是MFE的定位，跨部门沟通可以是任何定位，这取决于是哪些部门在沟通以及哪个部门在牵头。当然，当前也存在很多并不需要那么高深的数学理论的分析岗位，那么这些量化的课程也可以很好的帮助学生为这些岗位做准备。最后，我们确实不属于4大投行的target school（往后我不清楚，我个人刚入学时拿到了黑石的面试，我自己挂了），这是确实，但就我辞了工作来这里的两年，我认识3届学生，每一届都有进高盛和摩根的，所以从这里的出身也没达到被拒之门外的水平。

anychen

lilingzi 发表于 2019-2-26 01:25
商学院住宿的话选择挺多的，看你个人的承受能力了，校内和校外都有不错的，但是别往北边去。别住One Nort ...

回答好详细，真是太感谢了，希望有机会成校友

cheesechan

lilingzi 发表于 2019-2-26 09:43
我来具体说一下，我相信你并不是想问具体哪家跨国公司来我校做on site interview,你应该特指哪家比较大型 ...

嗯, 你這個是MSF的帖, 所以講的就不只是指比较大型的投资机构（且特指能做quant的机构）来做on site interview, 而是任何比较大型的金融機構.

我樓上講的MFE的定位, 就是指"某些analyst只需要粗通quant的技术，并不需要应用，粗通的目的是让你能和quant交流，跨部门协作作会是一个重要的能力"這個. (就像你樓上講的, 真正硬核的很多都找了PhD.) MSF的粗通往往連這點也不一定做得到的. (當然也看人, 這裡只講課程)

我想說的是, 這年頭越quant的越好留美, 要是能拿MFE的, 為啥還要去MSF呢?
要是能去好location的MFE的, 為啥要去離大城市/金融中心三四個小時的學校呢? (location matters a LOT. 大環境轉壞, 肯招國際生的實習/工作少了, 公司就會就近方便/從獸選人.)
要是回國的, 三思一下有沒有性價比更高的地方可以考慮 - 不是S16級別的big name, 多半不值美國級別的學費的.(如果要說回國用/有甚麼公司來招人之類, 我看到你前面提的還是騰迅華為之類......要是想去這類為啥讀MSF? 去讀CS不好? 估計你說說有甚麼中資大投行/券商/fintech公司來招人的用處更大.)

lilingzi

cheesechan 发表于 2019-2-27 18:16
嗯, 你這個是MSF的帖, 所以講的就不只是指比较大型的投资机构（且特指能做quant的机构）来做on site inter ...

是的，越quant越好留美，这也是我说会特别提到我们quant的原因，选定msf quant方向的情况下，msf的学生可以修大部分quant方向的课程，少部分只在工学院提供的课程也可以去工学院修(需导师觉得你可以搞定)，比如随机过程微分、限期结构之类的。所有和金融相关的专业都是靠近金融中心更好，但不是人人都能进NYU和芝大，这不代表就要选一个差很多的城市里的大学去读。Super 16和magic 7是以MBA为主导的排位，然而国内对MBA的认可并没有美国高，很多时候在国内MBA不意味着什么，这就是我不选MBA的原因。想去腾讯、华为、百度或者其他做投资和财务没有任何问题，这不需要一个CS学位，腾讯的投资更看行业经验，你读什么还真差别不大。CS学位和工作现在很热门，君不见码农大军里混不好的多了去了，不要追逐市场，这个最基本的金融道理，我相信学了金融的都该懂。

cheesechan

lilingzi 发表于 2019-2-28 00:18
是的，越quant越好留美，这也是我说会特别提到我们quant的原因，选定msf quant方向的情况下，msf的学生可 ...

1. MSF再quant, 也遠不夠MFE quant的. 比夠一下課程就知, 非常直觀.
能選一兩三門工程學院的課是不夠的(當然比沒有好) - 人家是大半都在那邊讀的.
當然, 要是拿不到MFE錄取的話, 就只能去較quant的MSF了. That makes sense.

2. 雖然說中國沒美國看重MBA, 但美國商學院的名氣(even in China)基本和MBA的排名一致, 所以可以直接看MBA ranking.
不存在所謂我只是去美國business school但不是去MBA, 所以就不用看MBA ranking的邏輯.

3. 我點出location 這點, 是回應你前面講 "环境已经变了，实习非常难找，这和学校位置关系不大"那句的.
就是說明, 大環境變差, 對位置不好/名氣不是最嚮的二線課程, 衝擊最大. (三線的反而不大, 因為反正沒幾多人要.........)
當然, location 和school怎樣trade-off就是另一個問題了.

而且, US top/good MFE很多都會有去方法去(部份)解決location問題的 (美國好的MSF沒有例子, 因為美國top MSF太少, 而且本身location都很好, 所以只能拿類近的為例.)
e.g. Cornell MFE第三學期是去NY上的. CMU MSCF也會有NY campus. 像UIUC MFE, 也有elective是去chicago上課業界人仕的課的.
所以我也好奇, UIUC MSF會不會也有這類呢? 但以你的回應看來似乎是沒有的了. (這點是不用能上NYU/芝大才能做到的.)

4. 想去那堆tech firm搞投資和財務岡的沒問題. 但是去corporate搞投資和財務的, 並不是MSF的最主要出路. Financial Institution才是.
要是中資公司中, 只有tech firm去某校, 而沒有幾家金融機構去的話, 那很大可能說明了某校的工學院夠強, 在工業/科技界中名氣好, 但商學院/金融界之類名氣不夠用了. (在中國)

5. 如果像你所講, "腾讯的投资更看行业经验，你读什么还真差别不大", 這就不是說明了, MSF的訓練, 不是為這類準備的嗎? 所以才要看和MSF最相關的金融機構來不來校招啊.....
大家都知對金融業來講, 是不是target school的分別有多大. UIUC不是美國BB的target(那倒不打緊, 反正現在這年頭的visa, 搞不定美國finance job的多的是, tier 1也不怎搞得定),
但如果連回國的都不是的話, 那個ROI就.......嗯, 其他人三思吧.

lilingzi

cheesechan 发表于 2019-2-28 00:38
1. MSF再quant, 也遠不夠MFE quant的. 比夠一下課程就知, 非常直觀.
能選一兩三門工程學院的課是不夠的(當 ...

我来一一回复。
1.只要MSF吃得下来，40学分毕业，你可以修超过30学分MSFE的课，剩下10分大家都得修的必修课msf里的更好，比如investment，2-3门课重叠我倒是不敢叫quant

2. 我选定专业直接看专业排名，我盯着mba ranking看什么，没有专业排名你用mba当proxy我可以理解，有专业排名你去盯着其他东西看，就没有必要了。按照你这个逻辑，msf就该选约翰霍普金斯，因为选商学院怎么能不看学校总体排名？

3. 去芝加哥的课我们是有的，就是和msfe一起去的，不过我没选，这点不做置评。

4，5点放在一起。首先我们肯定希望有一流的金融机构来做校招，这样学生也省心。国内的机构，比如中信、华泰，一般会选在芝加哥，但通常会发信给我校BCS通知时间地点并收取简历。其次，国内没有target school的说法，所以如果你来自港台，还需先搞清楚情况。国内机构都希望学生出身越高越好，上不设限，关于UIUC进中信被卡简历我也从未听说，因为每年都有人进。至于所谓名气不够用了，这句话的意思有点模糊，可以看出你不是内地人，所以表达上大家有差距。名气大不大，这个看看业内校友还是很清楚的，linkedin上很好求证，如果你要国内四大行对UIUC金融系的看法，在下正好是这些银行美国高管培训计划的随行翻译，他们十分欢迎我系学生就职。

欢迎多多提问

cheesechan

lilingzi 发表于 2019-2-28 14:21
我来一一回复。
1.只要MSF吃得下来，40学分毕业，你可以修超过30学分MSFE的课，剩下10分大家都得修的必修 ...

1. 觀眾自己fact check吧。這講法似乎和官網講的有所不同。
我懶得貼了。

2. 市場上沒啥可信性比較高的finance master的ranking。
要是說有，FT那個貴校好像沒排進去。
要是像你上面quote tfe那類，你開心就行了,讀者自行判斷這有啥參考價值吧。
要是像你講research排US前10，如UTD ranking之類，那也叫合用的排名我就只能呵呵了...又不是搞academic...

在缺了相關的排名的情況下，最直接的proxy自然是deparment/faculty. 看univerisity overall 也是可以的，但到了master level相對專門一點的情況下，overall看的比重似乎不宜太高(除了看會不會因為QS之類太低被卡之外之類就不用看了)

4, 5. 國內券商之類沒有target school ?!
可能用的詞不一樣，但搞招聘(剛畢業的)照舊分一二三檔的好吧....(而國外所謂target nontarget的分別也不是說non target的會被攔著沒可能去FO)
你本人有足夠相關工作經驗可能不用太關心這點(學校不夠高也可以拿經驗作敲門磚)但我相信這裡不少人不是這樣的....

P.S. 很理解講到就業具體看法是只提到四大行. 你說那點四大行很歡迎我是很相信的 (人家又沒說甚麼部門. 雖然我估計比較核心的UIUC也會有不俗競爭力.)
我想講的是, 如果沒拿到美國頂尖一線的finance master offer(那很正常, MIT, Princeton之類超難錄), 反正是要回國的, 這類二線的MSF全地球多的是, 建議其他人三思是不是真要選全球學費最貴的US.
MSF又不是MFE, 只掛著STEM但連quant的技能都十有九九粗通不能, 這年頭找留美工作很難的.
如果真的非US不去(真愛"美"國), 而且正如你所講, 某些岡根本不關心讀甚麼(具體點講其實應該是只要相關主修即可), 與其爭最熱門的MSF, 倒不如先考慮一下幾家S16級別的management / applied economics之類. 錄不了的才考慮是不是扔錢去各類2nd tier MSF (which includes UIUC, JHU, Rochester, USC and etc...)

坐看雲起時

cheesechan 发表于 2019-2-26 05:04
這個其實就是MFE的定位了...

我认为MFE的定位应该不是” 某些analyst只需要粗通quant的技术”，他需要非常高深的数理背景吧，我有认识的人念MFE，他有同学是数学博士去念的，这怎么可能只是粗通