[阅读]六月二十七日至七月二十八日阅读寂静汇总（结贴）

xiaoha1781 · 发表于 2010-7-13 22:43:19

今天紧急看了一遍阅读狗。。。希望明天好运！感谢LZ的辛勤劳动！

顺祝同考的朋友们一切顺利！

ozymendias · 发表于 2010-7-13 22:59:03

今天紧急看了一遍阅读狗。。。希望明天好运！感谢LZ的辛勤劳动！

顺祝同考的朋友们一切顺利！

-- by 会员 xiaoha1781 (2010/7/13 22:43:19)

加油，good luck~

venus2elva · 发表于 2010-7-13 22:59:45

忍不住感叹一下，太强大了。楼主和考古队员门辛苦了。

ozymendias · 发表于 2010-7-13 23:01:08

忍不住感叹一下，太强大了。楼主和考古队员门辛苦了。

-- by 会员 venus2elva (2010/7/13 22:59:45)

呵呵，mm你什么时候考？，头像相当熟悉啊~~

dingjielin · 发表于 2010-7-13 23:06:05

第二十一篇后补充的跟上面那个人回忆的是一样一样滴

ozymendias · 发表于 2010-7-13 23:17:19

第二十一篇后补充的跟上面那个人回忆的是一样一样滴

-- by 会员 dingjielin (2010/7/13 23:06:05)

啊。。晕。。没看出来是抄袭的。。谢谢提醒~

yoshimihoku · 发表于 2010-7-14 06:43:31

帮助补充第三篇VaR的知识：

VaR(Value-at-Risk 简记为VaR)中文译为"风险价值",是指在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或资产组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失,是对市场风险的总体性评估

VaR（Value at Risk）一般被称为“风险价值”或“在险价值”，指在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。假定JP摩根公司在2004年置信水平为95%的日VaR值为960万美元，其含义指该公司可以以95%的把握保证，2004年某一特定时点上的金融资产在未来24小时内，由于市场价格变动带来的损失不会超过960万美元。或者说，只有5%的可能损失超过960万美元。与传统风险度量手段不同，VaR完全是基于统计分析基础上的风险度量技术，它的产生是JP摩根公司用来计算市场风险的产物。但是，VaR的分析方法目前正在逐步被引入信用风险管理领域。

yoshimihoku · 发表于 2010-7-14 07:45:00

第8篇网上搜了一些资料
貌似这个叫Gall的很有名，是个最早发现大脑分区域管理的家伙

ozymendias · 发表于 2010-7-14 09:45:29

第8篇网上搜了一些资料
貌似这个叫Gall的很有名，是个最早发现大脑分区域管理的家伙

78857

-- by 会员 yoshimihoku (2010/7/14 7:45:00)

谢谢啊~不过能不能改成word03版的呵呵，版本很老，打不开07的。。

灰之 · 发表于 2010-7-14 11:11:22

很hi皮我的3篇阅读狗狗都入围了
哈哈
无名的713

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