『回馈帖』金融工程硕士答疑帖。。。。。。。。。。。。。。。。。。

zuqiuxiaozi

回馈CD，本人Cornell金工在读，刚刚找到一家投行 fixed income modeling的summer intern，所以比较闲，大家有什么关于金融工程项目的问题就尽管问我吧，我因为当初申了几乎所有“入流”的学校，所以对北美和亚洲的金工都有一定理解，可以提供一些关于项目的信息或者建议。至于career path和回国reputation之类的问题，因为自己还没有经历过这些问题，所以大家问俺俺也回答不上来。

emperorygy

谢谢学长，我也录了Cornell的金工，不知道你们这届申请summer的情况怎么样，不知道能不能透露具体的公司和具体的部门。谢谢！

bc005005

想问下学长，金融本转金工在硕士入学之前能够做哪些准备才能更好适应硕士的课程？比如自学哪种编程语言，或者哪门数学课？谢谢！

李学子

同问楼上的问题

pariszhuang

学长你好~请问一下BU的金工项目在全美声誉怎么样呢？？谢谢

Fordham_MSQF

bc005005 发表于 2015-3-7 13:41
想问下学长，金融本转金工在硕士入学之前能够做哪些准备才能更好适应硕士的课程？比如自学哪种编程语言，或 ...

替楼主回答一下。一般来讲，金工硕士的数理核心课程分为以下几块：首先是随机过程随机分析，这个需要微积分概率论来做基础，最好能有测渡轮和偏微做基础，不过不必要。第二块是数值方法，具体说来有随机模拟（蒙特卡洛）数值代数（矩阵论）和数值方法，先修课呢其实学过线性代数就行了，但是如果有数值方面的课程那更好。另外一块是计量，主要是一些预测和估计参数的方法，一般来讲涵盖回归分析，时间序列，多元统计，机器学习和神经网络，前两个是必须要会的，大部分金工项目也会涉及，后面三个呢一般会列为选修课，会了呢更好，不会的话也没太大关系，以后工作可以慢慢学，不是很难的东西，先修课呢我认为学过频率统计就可以了，如果学过贝叶斯并且了解各式各样分布族的性质就更好啦。还有一块就是最优化，这个东东不是每个quant项目都会教的，一般来讲涵盖线性非线性规划，动态规划随机规划这几块，还有一些全局最优化算法，蚁群算法遗传算法啊，这一部分都比较零碎。对于编程呢，个人觉得如果之前学过c++，那么再学其他语言入门都不是很困难了，但是pick up一门语言和容易，但是master任何一门语言都很困难，你matlab编的出神入化，那你再编python perl R就肯定也是手到擒来。金融工程的编程不像码农，追求robustness和可维护性，编的快，算的准其实就已经是很高的标准了个人感觉。当然了，以上说的这些都是很纯的quant需要达到的标准或者目标，我自己与这些也相去甚远，而且市场上现在很多risk的工作根本用不着以上这些知识，但是并不是说所有risk都不quant,risk也分“普通的”和capital(risk) quant,金融危机之后，各大投行都在积极改良自己的风险模型，针对basel III的liquidity和其他新的标准开发出新的量化模型，所以譬如BOA CITI之类的大行前两年都花大价钱聘用很多high quality risk quant,来优化自身的风险结构以规避风险和逃过监管（前年citi没有过stress test）。以上就是我的看法啦，希望能帮到各位，另外哈，如果有关于fordham msqf 的问题也可以来问我，我会抽时间给大家解答

zuqiuxiaozi

Fordham_MSQF 发表于 2015-3-8 13:46
替楼主回答一下。一般来讲，金工硕士的数理核心课程分为以下几块：首先是随机过程随机分析，这个需要微积 ...

多谢这位fordham msqf的仁兄，回答的非常精细和全面，fordham今年summer找的怎么样啦？

zuqiuxiaozi

emperorygy 发表于 2015-3-7 13:01
谢谢学长，我也录了Cornell的金工，不知道你们这届申请summer的情况怎么样，不知道能不能透露具体的公司和 ...

恭喜啊！目前总体而言找的还可以吧，我具体的不是很清楚，因为有很多同学最近才拿到的，大家还没怎么交流，班上很牛的北大数院同学有的去了citi 的quant trading，有的去了大摩的strats modeling，感觉女生比较占优势，等大家都落定了实习我会整理出来的。不过最次的情况项目有citi的risk保底，不过是unpaid的。

zuqiuxiaozi

pariszhuang 发表于 2015-3-7 18:29
学长你好~请问一下BU的金工项目在全美声誉怎么样呢？？谢谢

BU是个好项目，光就课程而言很好，结构清晰，非常有条理。至于全美的reputation我说不好啊，这个要问recruiter或者是业内的人啦。

Fordham_MSQF

zuqiuxiaozi 发表于 2015-3-8 13:57
多谢这位fordham msqf的仁兄，回答的非常精细和全面，fordham今年summer找的怎么样啦？ ...

肯定跟Cornell没法比了啊，目前还没有同学自己找到summer，因为你也知道，summer比full time还要难找，但是现在班上有两个同学通过项目的资源去了citi的risk analytics组做8个月的实习，到过后项目会给大家安排project和intern，应该说每个人都会暑假有活干。