MFE课程分析帖以及Fordham MSQF答疑帖

Fordham_MSQF

来坛子逛一下，跟大家分享一下数量金融的课程的看法，如果大家有关于fordham msqf的问题的话，我也可以帮忙解答。一般来讲，金工硕士的数理核心课程分为以下几块：首先是随机过程随机分析，这个需要微积分概率论来做基础，最好能有测渡轮和偏微做基础，不过不必要。第二块是数值方法，具体说来有随机模拟（蒙特卡洛）数值代数（矩阵论）和数值方法，先修课呢其实学过线性代数就行了，但是如果有数值方面的课程那更好。另外一块是计量，主要是一些预测和估计参数的方法，一般来讲涵盖回归分析，时间序列，多元统计，机器学习和神经网络，前两个是必须要会的，大部分金工项目也会涉及，后面三个呢一般会列为选修课，会了呢更好，不会的话也没太大关系，以后工作可以慢慢学，不是很难的东西，先修课呢我认为学过频率统计就可以了，如果学过贝叶斯并且了解各式各样分布族的性质就更好啦。还有一块就是最优化，这个东东不是每个quant项目都会教的，一般来讲涵盖线性非线性规划，动态规划随机规划这几块，还有一些全局最优化算法，蚁群算法遗传算法啊，这一部分都比较零碎。对于编程呢，个人觉得如果之前学过c++，那么再学其他语言入门都不是很困难了，但是pick up一门语言和容易，但是master任何一门语言都很困难，你matlab编的出神入化，那你再编python perl R就肯定也是手到擒来。金融工程的编程不像码农，追求robustness和可维护性，编的快，算的准其实就已经是很高的标准了个人感觉。当然了，以上说的这些都是很纯的quant需要达到的标准或者目标，我自己与这些也相去甚远，而且市场上现在很多risk的工作根本用不着以上这些知识，但是并不是说所有risk都不quant,risk也分“普通的”和capital(risk) quant,金融危机之后，各大投行都在积极改良自己的风险模型，针对basel III的liquidity和其他新的标准开发出新的量化模型，所以譬如BOA CITI之类的大行前两年都花大价钱聘用很多high quality risk quant,来优化自身的风险结构以规避风险和逃过监管（前年citi没有过stress test）。以上就是我的看法啦，希望能帮到各位，

fanfandean

请问楼主，我感觉fordham msqf 课程设置里有很多偏金融的课比如corporate finance、accounting什么的，不知道楼主怎么看，这样设置好吗~
另外想问问这个项目找工作都是集中在risk方面吗~

bc005005

想问一下这个项目美国找工作留下来的就业率能有多少，以及平均工资这些数据，谢谢！

bc005005

前辈，求答疑……

Fordham_MSQF

fanfandean 发表于 2015-3-8 16:33
请问楼主，我感觉fordham msqf 课程设置里有很多偏金融的课比如corporate finance、accounting什么的，不知 ...

ｈｉ你好，corporate finance和accounting不是msqf的课，是金融系的别的项目的课程，放在网页上是因为有些理工科背景的同学需要暑假早过来两个月选其中一到两门作为pre course.
对于Fordham的课程我本身感觉跟大多数quant项目一样啊，只不过名字起的比较“金融”，其实内容都非常的数量化。比如说，课程有financial econometric I，financial econometric II和advanced financial econometric，只看课名完全不知道讲什么，实际上他们分别对应的是regression analysis， time series 和 neural network，这就清楚多了是吧？ 还有finance theory I和finance theory II，前者是讲离散时间下的asset pricing，后者是讲continous time finance，尤其是后者，讲课的老师是renraw Chen,业界大牛，在雷曼和大摩都做过validation的老大，讲课讲的是相当的难，内容也相当的多，要求掌握各种模型的理论推导，尤其是各种利率模型和利率衍生品的推导和credit模型的推导，并且都让大家编程实现，应该是相当quant了吧。
            

Fordham_MSQF

bc005005 发表于 2015-3-8 17:37
想问一下这个项目美国找工作留下来的就业率能有多少，以及平均工资这些数据，谢谢！ ...

建议你在cd上找一个帖子，有关Fordham就业的，说的很详细。
一般来讲，根据前几届的经验，如果你想在美国工作，只要好好学好好找，一般都是可以找到的。将要在5月份毕业的这届学生，现在找到full time大概已经有一半了，而且很多是big name，像小摩 瑞银 穆迪这些。
就业服务这方面个人觉得在同等级别的项目里做的是很好很好的了。
项目自身的资源有一些，比如citi的counterparty risk team每年都会来项目招一到两个实习生，做将近一年的实习，而且表现不错都会给return offer，因为整个组都是phd，所以做的东西也是很quant的，编程语言用的是python和perl。还有德勤的complex security valuation team每年冬季也来项目招两三个人，而且肯定给return offer，做的工作就是做一些option的定价，跟项目的课程交叉很大。另外还有一些project intern给大家，比如jp morgan，alliance Bernstein bny mellon之类。
平均工资我不大敢说统计数据，但是一般来讲会有七八万，毕竟是entry level的工作。希望能帮到你。

bc005005

Fordham_MSQF 发表于 2015-3-12 04:18
建议你在cd上找一个帖子，有关Fordham就业的，说的很详细。
一般来讲，根据前几届的经验，如果你想在美国 ...

谢谢！好人一生平安。

Fordham_MSQF

bc005005 发表于 2015-3-12 07:14
谢谢！好人一生平安。

祝申请顺利！

fanfandean

Fordham_MSQF 发表于 2015-3-12 04:18
建议你在cd上找一个帖子，有关Fordham就业的，说的很详细。
一般来讲，根据前几届的经验，如果你想在美国 ...

楼主，我刚刚录了fordham msqf，想问一下就业是不是大部分集中在risk方面，我对asset management比较感兴趣，不知道fordham在除risk之外的就业情况怎么样

Fordham_MSQF

fanfandean 发表于 2015-3-21 17:23
楼主，我刚刚录了fordham msqf，想问一下就业是不是大部分集中在risk方面，我对asset management比较感兴 ...

恭喜啊。不知道大家都传Fordham Cornell就业集中在risk是从何处来的，其实不然啊，上一届有两个去做了trader，有两个去做了strategy，还有做validation的，进asset management公司的也有，但具体做啥不知道哎。其实项目不会决定你做啥，msqf有18门课涵盖各个领域，今后怎么选择是自己的事。