【MATLAB 金融应用教学】---- (Risk Management, Numerical Methods, Asset Management)

浅漾

自己出国已经一年半啦，今年年底刚刚毕业，搞定了在美国的工作。回想起当时自己申请，从考GT开始一直到申请尘埃落定，在CD收获良多。

当时申请主攻的是MSF，后来误打误撞申了一家MFE，然后就去了玉米地。感觉自己在这一年半里学了很多，会了很多。

今天在这里，希望能总结一下自己所学的MATLAB在金融方面的应用。相信这对于每一个MSF或者MFE的同学都有入门以及部分提升的效果，也有着极强的实践运用效果。

内容包括：
1.        Risk Management
·        如何用MATLAB实现Value at Risk(VaR)的计算，包括Historical, Delta Normal, Monte Carlo method, Expected Shortfall。
·        如何估计Autoregressive(AR)、Moving Average(MA)、ARMA、VECM Models的参数，最大似然估计在MATLAB的应用。
·        GARCH Model在MATLAB的应用。
·        Credit Risk - Gaussian Copula在MATLAB的应用。

2.        Numerical Methods
·        用MATLAB生成一个随机数，服从指数分布，泊松分布，正态分布，等……
·        Black-Scholes PDE用finite difference方法计算在MATLAB的应用。
·        Monte Carlo methods给期权定价的方法。
·        
3.        Asset Management
·        Mean Variance在MATLAB的应用。
·        Black-Litterman在MATLAB的应用。
·        Resample Mean Variance在MATLAB的应用。

代码太多，而且有对应的题目，所以只放一部分样本上来吧。【发现不设置回复可见会迅速沉贴诶T,T】
看了样本有兴趣的需要讲解的同学可以加我QQ。199249712。



两块样本截取自Risk Management的NGARCH 参数估计，以及Numerical Methods 中PDE finite difference的方法。

浅漾

up

septfish

thx for sharing!!!!!!!!!!!!!

superfee

看看看看看

ywang77

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luying1117

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travelto

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kathy99

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