请教Asset Pricing所需要的数学基础

brandonh

请问一下资产定价对于时间序列分析，泛函分析和动态最优化分别有什么要求或者到什么程度

wojiaodubing

达菲那本动态资产定价理论后面有写吧。

judydongxueni

你自己当伸手党的时候可不是期待这样的答案吧？给人家好好回答

wojiaodubing

这个真不好回答，我是怕被喷所以建议这位同学下载一下达菲的动态资产定价理论。因为这个东西都是参差不齐的，有些学长数学暴强，就会说很简单的数学，有些学长数学不好就会说很难，我的意思让他自己看看，然后衡量一下自己的数学水平，别人告诉的不具有参照物，何况这本书是通用教材，学资产定价必读书吧。  猪哥 zz哥，我说的对吧？

academic54

Co-ask

moontroy

请问一下资产定价对于时间序列分析，泛函分析和动态最优化分别有什么要求或者到什么程度

-- by 会员 brandonh (2012/6/4 12:12:19)

完全取决于你要掌握资产定价的什么内容，要掌握多深；
跟泛函基本无关 有些证明会用到泛函的概念和内容 但是基本没有必要单独去学泛函；
时间序列分析纯theory基本不涉及，empirical的一些分支里有很多应用 但是大多数实证研究里最多用一下标准差修正就完事了；
动态最优化对于任何动态经济学问题而言都是必要内容，没什么可说的。
只是知道、掌握理论的话基本的测度论、实分析加随机微积分就行了，要实际解问题的话需要能解微分方程；当然你要知道很多定理的条件的来由或者很多结论的最基础的证明的话，需要学习一年sequence的高等概率论。

深孚众望

请问一下资产定价对于时间序列分析，泛函分析和动态最优化分别有什么要求或者到什么程度

-- by 会员 brandonh (2012/6/4 12:12:19)

完全取决于你要掌握资产定价的什么内容，要掌握多深；
跟泛函基本无关 有些证明会用到泛函的概念和内容 但是基本没有必要单独去学泛函；
时间序列分析纯theory基本不涉及，empirical的一些分支里有很多应用 但是大多数实证研究里最多用一下标准差修正就完事了；
动态最优化对于任何动态经济学问题而言都是必要内容，没什么可说的。
只是知道、掌握理论的话基本的测度论、实分析加随机微积分就行了，要实际解问题的话需要能解微分方程；当然你要知道很多定理的条件的来由或者很多结论的最基础的证明的话，需要学习一年sequence的高等概率论。

-- by 会员 moontroy (2012/6/10 13:10:21)

冒昧地用公共马甲儿问一句，这位大仙儿可是资产定价方向的啊？居然说不用学泛函？！

judydongxueni

瀑布汗，公共马甲是给大家在水板吐槽的。

顺便公告一下，公共马甲的密码是123456

moontroy

冒昧地用公共马甲儿问一句，这位大仙儿可是资产定价方向的啊？居然说不用学泛函？！

-- by 会员 深孚众望 (2012/6/10 16:39:44)

我不是大仙 更不做资产定价 只是我的看法罢了 大家有经验的当然可以一起探讨 你有关于泛函在资产定价里的重要性的看法当然可以拿出来一起分享

wojiaodubing

请问一下资产定价对于时间序列分析，泛函分析和动态最优化分别有什么要求或者到什么程度

-- by 会员 brandonh (2012/6/4 12:12:19)

完全取决于你要掌握资产定价的什么内容，要掌握多深；
跟泛函基本无关 有些证明会用到泛函的概念和内容 但是基本没有必要单独去学泛函；
时间序列分析纯theory基本不涉及，empirical的一些分支里有很多应用 但是大多数实证研究里最多用一下标准差修正就完事了；
动态最优化对于任何动态经济学问题而言都是必要内容，没什么可说的。
只是知道、掌握理论的话基本的测度论、实分析加随机微积分就行了，要实际解问题的话需要能解微分方程；当然你要知道很多定理的条件的来由或者很多结论的最基础的证明的话，需要学习一年sequence的高等概率论。

-- by 会员 moontroy (2012/6/10 13:10:21)

听起来蛮有道理的，真是长知识呀。