Cornell MFE在读, 各位potential alumni问问题吧，我尽量回答～

receptive

楼主，我想问你关于MFE的问题。
我本科数学，但是真的不想学再学很专业的数学了，本来想考MFE，但是就怕还是数学。。。。所以想问你们学的东西很数学么？如果是，那是不是主要stats?还有是不是要programming很多？谢谢！

还有，我看你前面说有签citi的intern，请问是什么部门IBD么？还是说你们MFE出来都做quant啊？

-- by 会员 youyiyoutian (2011/2/15 19:25:26)

MFE跟数学系的hard core数学理论比还是很不一样的。它更讲求实用。我们上学期最数学的课是STOCHASTIC CALCULUS, 其他都很金融。除此之外就是STATS和少量linear algebra. 都是应用层面，对证明都不怎么做要求，数学系出身肯定可以handle的。
如果你去CMU的话，programming会很多，CHICAGO要学C#也比较多编程。我们编程很少，目前只少量用过R和MATLAB.

我签的是CITI Capital Markets, IBD和S&T中间的部门。

-- by 会员 quasicrystal (2011/2/15 22:59:40)

很金融
能否具体说几个你们在学的进入的course?另外，你们的R和MATLAB是从beginning level开始么？
谢谢！

-- by 会员 youyiyoutian (2011/2/16 5:03:00)

同问，因为发现Cornell的MFE其实算是M.Eng下面的一个方向，原本猜测对编程和数学可能要求会较高呢。

kay1988

Cornell有在UIBE 招MFE的，是后来那人没去

quasicrystal

Cornell有在UIBE 招MFE的，是后来那人没去

-- by 会员 kay1988 (2011/2/16 9:46:54)

哦～想来也是这样，UIBE去CMU的蛮多的

quasicrystal

楼主，我想问你关于MFE的问题。
我本科数学，但是真的不想学再学很专业的数学了，本来想考MFE，但是就怕还是数学。。。。所以想问你们学的东西很数学么？如果是，那是不是主要stats?还有是不是要programming很多？谢谢！

还有，我看你前面说有签citi的intern，请问是什么部门IBD么？还是说你们MFE出来都做quant啊？

-- by 会员 youyiyoutian (2011/2/15 19:25:26)

MFE跟数学系的hard core数学理论比还是很不一样的。它更讲求实用。我们上学期最数学的课是STOCHASTIC CALCULUS, 其他都很金融。除此之外就是STATS和少量linear algebra. 都是应用层面，对证明都不怎么做要求，数学系出身肯定可以handle的。
如果你去CMU的话，programming会很多，CHICAGO要学C#也比较多编程。我们编程很少，目前只少量用过R和MATLAB.

我签的是CITI Capital Markets, IBD和S&T中间的部门。

-- by 会员 quasicrystal (2011/2/15 22:59:40)

很金融
能否具体说几个你们在学的金融的course?另外，你们的R和MATLAB是从beginning level开始么？
谢谢！

-- by 会员 youyiyoutian (2011/2/16 5:03:00)

我们上学期的金融相关课程主要是： Derivative Securities (用John Hull的书），Fixed-Income(Robert Jarrow教的，HJM Model), Equity Derivatives( ETF, Index Futures, Index options, hedging strategies)。另外还有operations research的课(可以WAIVE)，讲OPTIMIZATION, 会用AMPL(比较没用的编程软件）， 还有 FE in Stochastic Calculus ( random walk, Markov process, Martingale, Brownian motion, B-S model) . 这学期在学Portfolio Optimization, Portfolio Management, Credit Risk，Stats for FE( use R). 编程都还是针对beginner的，有RECITATION, TA会教一些。下半学期有门MONTE CARLO IN FE, 要用C++, 要求最好上过C++的课。

quasicrystal

楼主，我想问你关于MFE的问题。
我本科数学，但是真的不想学再学很专业的数学了，本来想考MFE，但是就怕还是数学。。。。所以想问你们学的东西很数学么？如果是，那是不是主要stats?还有是不是要programming很多？谢谢！

还有，我看你前面说有签citi的intern，请问是什么部门IBD么？还是说你们MFE出来都做quant啊？

-- by 会员 youyiyoutian (2011/2/15 19:25:26)

MFE跟数学系的hard core数学理论比还是很不一样的。它更讲求实用。我们上学期最数学的课是STOCHASTIC CALCULUS, 其他都很金融。除此之外就是STATS和少量linear algebra. 都是应用层面，对证明都不怎么做要求，数学系出身肯定可以handle的。
如果你去CMU的话，programming会很多，CHICAGO要学C#也比较多编程。我们编程很少，目前只少量用过R和MATLAB.

我签的是CITI Capital Markets, IBD和S&T中间的部门。

-- by 会员 quasicrystal (2011/2/15 22:59:40)

很金融
能否具体说几个你们在学的进入的course?另外，你们的R和MATLAB是从beginning level开始么？
谢谢！

-- by 会员 youyiyoutian (2011/2/16 5:03:00)

同问，因为发现Cornell的MFE其实算是M.Eng下面的一个方向，原本猜测对编程和数学可能要求会较高呢。

-- by 会员 receptive (2011/2/16 9:43:48)

对的，但是CORE COURSE里只有stochastic calculus很难，学好了可以做QUANT或者ALGO TRADING。除此之外，我们经常跟MBA一起上课，还是很偏金融跟应用的～而且选课还算自由，这学期还可以选FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS之类的课。

小豆儿

LZ mm 人真是好啊！以前就看过好多你的帖子，先表感谢~~

看去年报ad的时间蛮晚的，今年大概会在什么时候可以帮忙打听下吗？如果有其他学校的录取需要答复，联系cornell会不会提前审材料给答复呢？

avivazst

LZ真好，和桃子mm同感，MSF与MFE相比，情况似乎差好多啊。。。弱问一句，LZ的同学有没有MSF毕业或者在读的，你们是什么感觉呢？找工作的时候有没有遇到  还是根本就不是一个级别的啊。。

youyiyoutian

楼主，我想问你关于MFE的问题。
我本科数学，但是真的不想学再学很专业的数学了，本来想考MFE，但是就怕还是数学。。。。所以想问你们学的东西很数学么？如果是，那是不是主要stats?还有是不是要programming很多？谢谢！

还有，我看你前面说有签citi的intern，请问是什么部门IBD么？还是说你们MFE出来都做quant啊？

-- by 会员 youyiyoutian (2011/2/15 19:25:26)

MFE跟数学系的hard core数学理论比还是很不一样的。它更讲求实用。我们上学期最数学的课是STOCHASTIC CALCULUS, 其他都很金融。除此之外就是STATS和少量linear algebra. 都是应用层面，对证明都不怎么做要求，数学系出身肯定可以handle的。
如果你去CMU的话，programming会很多，CHICAGO要学C#也比较多编程。我们编程很少，目前只少量用过R和MATLAB.

我签的是CITI Capital Markets, IBD和S&T中间的部门。

-- by 会员 quasicrystal (2011/2/15 22:59:40)

很金融
能否具体说几个你们在学的金融的course?另外，你们的R和MATLAB是从beginning level开始么？
谢谢！

-- by 会员 youyiyoutian (2011/2/16 5:03:00)

我们上学期的金融相关课程主要是： Derivative Securities (用John Hull的书），Fixed-Income(Robert Jarrow教的，HJM Model), Equity Derivatives( ETF, Index Futures, Index options, hedging strategies)。另外还有operations research的课(可以WAIVE)，讲OPTIMIZATION, 会用AMPL(比较没用的编程软件）， 还有 FE in Stochastic Calculus ( random walk, Markov process, Martingale, Brownian motion, B-S model) . 这学期在学Portfolio Optimization, Portfolio Management, Credit Risk，Stats for FE( use R). 编程都还是针对beginner的，有RECITATION, TA会教一些。下半学期有门MONTE CARLO IN FE, 要用C++, 要求最好上过C++的课。

-- by 会员 quasicrystal (2011/2/16 10:53:58)

我发现你们真的挺金融的！！！那挺好的。。。我本来不敢报MFE就是怕太数学。。。
楼主，不知道你还知不知道其他的学校的MFE的风格呢？再多说一点吧，谢谢！

viviennechang

LZ,我想问一下 本科的时候你的计算机是修C还是修C++的？金融的课修的多吗？

quasicrystal

LZ mm 人真是好啊！以前就看过好多你的帖子，先表感谢~~

看去年报ad的时间蛮晚的，今年大概会在什么时候可以帮忙打听下吗？如果有其他学校的录取需要答复，联系cornell会不会提前审材料给答复呢？

-- by 会员 小豆儿 (2011/2/16 13:44:38)

刚开学的时候跟我们program的同学都交流了下，一般在海外读本科的（美国，加拿大，新加坡）会很早就有消息（2月-3月），而且不是批量发的，有点CASE BY CASE的感觉。最早有二月就拿到的。Cornell一般会等这一批过了，才会陆续给大陆的学生AD。另外，一般情况下都还是有面试的，而且跟我们一起来的南大的同学里有4月底才从WL转正的。去年我用Umich的催促Cornell快出结果，给Kathy King（小米）和Kathryn Caggiano（Director) 这两个人发信，她们都没理我，貌似不存在什么提前审材料问题。。。