毕业能进asset management的人,都是牛的不行了的.比如GSAM员工在GS的地位.比如长期资本的以前一个algo trading,MIT cs master,做了2年,长期资本垮了,他去了GSAM.AM的IB里的特殊部门,就它是buyside,你觉得你说的DB这个部门做这个吗?好象还没哪家行把AS设在中国,一般就是London,Dubai,NY.
AS,每个行不同,但大抵是行里的资产管理部,有对冲基金,自营业务,背后几十上百的一个Quant组为它服务,定价,算法交易,策略等等,技术含量不低的.首先你得比那些math ph.d的quant厉害,不然他们怎么为你提供服务,所以...大家都觉得你说的AS不是我们常规认为的投行的AS,如果真是,你进去了,那么恭喜你.
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哦,DB不了解,以为是GSAM,BGI.
首先Asset management是不是最牛这个说法有问题,能做到asset manager才叫牛,还得是表现一直比较好的。但是明显这种基金经理数量寥寥可数,一般来说虽然buy side生活质量好,但是平均薪水并不高于投行
DB的AM?基金经理在国内肯定还没开始。反正实习有好过没有,CMS是DB负责较大型顾客的部门,里面的销售很多都是商行的。以后能不能进投行,一半运气一半努力,加油。
AM的平均薪水比投行高,去问问投行SENIOR ASSOCIATE和基金经理挣多少钱就知道了。投行挣得那点钱就别提了,多少人想从投行跳出来到BUYSIDE或者PE,挣得几乎多一倍还不累。我认为AM的人比投行的牛,投行我太熟了,花架子太多,分析员有愧自己的名片,基本没什么分析的事情可做,但是AM的人你去问问,二级市场本来就比一级市场更有挑战性。
您说话真有涵养不知在哪个基金当经理好让我瞻仰一下。
请教下小蘑菇.除了GSAM,BGI外,还有哪些也是大的投行系数量型AM? 比如JMP, Macquarie ,Lehman,CSFB的?
GSAM的QRG,QIS大概有多少Quant,那定价,交易策略/算法交易,他们AM的Quant主要做哪边?
定价方面是不是还是从别的部门直接拿的?
听说GSAM可以直接去找其他部门查.别的部门不能去找它们.
谢谢.
请教下小蘑菇.除了GSAM,BGI外,还有哪些也是大的投行系数量型AS? 比如JMP, Macquarie ,Lehman,CSFB的?
GSAM的QRG,QIS大概有多少Quant,那定价,交易策略/算法交易,他们AS的Quant主要做哪边?
真是不好意思不敢当,我过去一直做的是投行,只是在投行项目里涉及到AM的项目所以有一些了解,但是要是这么具体的AM业务问题我不是很了解。但是是不是AM里面应该都要做一些交易策略和算法交易以及QUANT的?如果有可能本人更愿意做AM不做投行。但是AM要求更高。
IB 里的support和dealing的人数
绝对数量相对数量都比AM多。
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