【面经】一面（Rados）+二面（Dan) Baruch MFE

tianjin00925 · 发表于 2014-4-9 20:19:26

guanniao 发表于 2014-4-9 15:09
ＢＳ公式都是假设ｒｆ和sigma外生，就是他们被认为是不受模型其他因素影响的常量：） ...

了解，多谢

我已经加了微信群了

hangli2 · 发表于 2014-4-9 21:58:07

John Hull 那本书Vol Smile那个chapter第一节有证明

PS 最喜欢学术贴了

mmmsn · 发表于 2014-4-10 10:41:11

hangli2 发表于 2014-4-9 21:58
John Hull 那本书Vol Smile那个chapter第一节有证明

PS 最喜欢学术贴了

谢谢你，我找到了。

PS 你在CD上发的贴都非常非常非常Helpful。谢谢你的分享。

zyang8 · 发表于 2014-4-15 11:32:23

LZ，brainteaser有题库吗？很害怕这种题啊

sage0614 · 发表于 2014-4-16 19:23:42

tianjin00925 发表于 2014-4-9 05:50
内生外生什么意思？是假设r和σ是两个uncorrelated process 算作外生，correlated算作内生么？我还不太 ...

如guanniao所说，内生是说rf是sigma的函数，外生是说rf不是sigma的函数，这个不能用是否correlated衡量，我说的是对于任何European Call/ Put的函数形式成立的一般情况，本身不依赖BS的任何假设条件

tianjin00925 · 发表于 2014-4-16 21:35:17

sage0614 发表于 2014-4-16 19:23
如guanniao所说，内生是说rf是sigma的函数，外生是说rf不是sigma的函数，这个不能用是否correlated衡量， ...

多谢！

kelvinwhu · 发表于 2014-4-17 22:12:07

我记得这个在john hall 那本书volatility一章有讲

mmmsn · 发表于 2014-4-27 08:05:39

zyang8 发表于 2014-4-15 11:32
LZ，brainteaser有题库吗？很害怕这种题啊

不难，你把之前面经里出现的brainteaser都做一遍，弄清楚就好了。

FierceDog · 发表于 2014-5-6 13:17:23

楼主，请问你当时面baruch时候被问要不要上quantnet C++时候是怎么回答的呢？希望能参考一下~

mmmsn · 发表于 2014-5-6 13:32:44

FierceDog 发表于 2014-5-6 13:17
楼主，请问你当时面baruch时候被问要不要上quantnet C++时候是怎么回答的呢？希望能参考一下~ ...

我说：其实我一直打算上那个certificate，但是之前没时间，希望这几个月take下来。

[面试经验] 【面经】一面（Rados）+二面（Dan) Baruch MFE