【面经】 一面（Rados）+二面（Dan) Baruch MFE

guanniao

我二面也是技术面不过最后也录了，祝LZ好运！
PS：波动率一样是用put call parity证得啊，那个式子两边取方差

mmmsn

guanniao 发表于 2014-4-8 09:09
我二面也是技术面不过最后也录了，祝LZ好运！
PS：波动率一样是用put call parity证得啊，那个式子两边取方 ...

谢谢你的鼓励！你准备去baruch吗？看过好多你的贴子。大牛啊！好想跟你做同学！不过我的二面只有这一个技术问题，其他都是behavioral questions。。所以不知道到底该给自己怎么定位。。貌似不算技术面也不算行为面。。

PS。不能直接取方差，我最开始也那么回答的。但是后来想了一想，这不是implied volatility，implied volatility需要反解。

mmmsn

tianjin00925 发表于 2014-4-7 23:58
我觉得implied vol 应该是这个这样子的。σ_im_c 是满足方程C_BS (σ_im_c) = C_Market 的解。那么，根据Pu ...

你就是那个面了一面，就被Dan口头录取的加拿大大神吧！
我觉得Dan给我讲的就是你说的这个意思，他口音太严重，我好多没听懂。。你说得非常清楚啊！你准备去Baruch了吗？

sage0614

guanniao 发表于 2014-4-8 09:09
我二面也是技术面不过最后也录了，祝LZ好运！
PS：波动率一样是用put call parity证得啊，那个式子两边取方 ...

你这个 columbia finecon 太吊了。。2%录取率据说

tianjin00925

sage0614 发表于 2014-4-8 08:32
我就是这个意思哈，但是也要求rf是sigma的外生变量才可以，内生不成立

内生外生什么意思？是假设r和σ是两个uncorrelated process 算作外生，correlated算作内生么？ 我还不太了解深入的内容，详细说说？

tianjin00925

mmmsn 发表于 2014-4-8 10:36
你就是那个面了一面，就被Dan口头录取的加拿大大神吧！
我觉得Dan给我讲的就是你说的这个意思，他口音太 ...

大神实在是不敢当，哈哈，我刚刚转到这个方向，以前是学物理的。对，我已经从了Baruch了。

guanniao

tianjin00925 发表于 2014-4-7 23:58
我觉得implied vol 应该是这个这样子的。σ_im_c 是满足方程C_BS (σ_im_c) = C_Market 的解。那么，根据Pu ...

正解啊~你是咱们微信群里的同学吗？

guanniao

mmmsn 发表于 2014-4-8 09:55
谢谢你的鼓励！你准备去baruch吗？看过好多你的贴子。大牛啊！好想跟你做同学！不过我的二面只有这一个技 ...

恩我也发现了。。我可能不会去baruch了，不过baruch就业很棒加油！

guanniao

sage0614 发表于 2014-4-8 21:06
你这个 columbia finecon 太吊了。。2%录取率据说

RP爆发。。去年是2%今年3%了：）

guanniao

tianjin00925 发表于 2014-4-9 05:50
内生外生什么意思？是假设r和σ是两个uncorrelated process 算作外生，correlated算作内生么？ 我还不太 ...

ＢＳ公式都是假设ｒｆ和sigma外生，就是他们被认为是不受模型其他因素影响的常量：）