Baruch MFE 一面面经 with Professor Wong [2014-03-14]

damonloveavril

早上9点半面的 Professor Wong直接打到手机上的 不是skype 总共大概半小时

上来先self-introduction 因为我说了我刚拿到他家的C++ certificate 他就问还会其他什么programming language 除此之外后面没再问programming的问题

因为他觉得我金融是个weakness 就先从金融问了

1. S=10, Su=20, Sd=5, r=0. 求 ATM put option price 然后求 ATM call option price. 接着问为什么一样 我说put call parity可以证 接着问如何hedge put option 算出来delta=-1/3 需要short-selling 1/3 share of stock

2. B-S有什么assumption 说到log-normal的时候问我 log-normal有什么不好 我说会出现black swan 他说那怎么办 我说hedge with out-of-the-money option 他又问那如果现在有一个client也觉得stock price will have extreme movement 找你来买out-of-the-option 你怎么办 我说了一堆 然后他说你overthinking了 B-S算出来的price肯定会很低 你可以直接提高premium 或者换另一种model去算price 最后说没关系 这个问题无所谓的

3. Integral: Exp(-x)/(1+Exp(2*x)) 答案是 -Exp(-x) - arctan(Exp(x)).

最后就是Q&A了 面试最后告我两个礼拜内二面

二面面经 http://forum.chasedream.com/thread-901172-1-1.html

genoa

我也是professor wang,10点。问的全是bs，感觉答得比楼主差多了，没希望了……

damonloveavril

genoa 发表于 2014-3-16 12:23
我也是professor wang,10点。问的全是bs，感觉答得比楼主差多了，没希望了……

正好是我后面那个啊 祝好运！！

kylinhtq

genoa 发表于 2014-3-16 12:23
我也是professor wang,10点。问的全是bs，感觉答得比楼主差多了，没希望了……

求能给点具体的描述么。。。。。。万分感谢啊

richlovenyc

Baruch果然难！那么专业！祝楼主好运！

leewis2013

楼主你好，我也拿到Baruch家的一面通知了，有点晚，也是wang面，不知道有什么建议么？
另外求楼主在二面面经里面提到的两本书的完整名字
一个是Dan的书
一个是另外三个professor的书。

damonloveavril

leewis2013 发表于 2014-4-4 19:56
楼主你好，我也拿到Baruch家的一面通知了，有点晚，也是wang面，不知道有什么建议么？
另外求楼主在二面面 ...

一面的题差不多都是面经上的吧

那两本书一个是A Primer For the Mathematics of Financial Engineering 一个是150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interview

leewis2013

damonloveavril 发表于 2014-4-5 06:12
一面的题差不多都是面经上的吧

那两本书一个是A Primer For the Mathematics of Financial Engineering  ...

谢楼主，楼主好人一生平安

damonloveavril

leewis2013 发表于 2014-4-5 15:55
谢楼主，楼主好人一生平安

不谢 祝面试好运！！

leewis2013

楼主能否解释下这个知识点出处
log-normal有什么不好 我说会出现black swan 他说那怎么办 我说hedge with out-of-the-money option
我只知道bs模型有缺陷，但还没看到过股票价格对数正态模型有啥缺陷。求楼主赐教啊。