有研究西蒙斯量化投资的同仁吗

yanshu001

国外的量化交易和高频交易充斥市场，竞争已经白热化了。归根到底是零和博弈，外部资金不充裕，就是大鱼吃小鱼的问题。越来越多策略很快失效。国内高频交易在陆家嘴研究的人还真不少，但是中国的非做市商制度，场内流动性不够，高频交易和完全自动化交易很难实现。不过这两年进展很快，海龟高手回来的也很多。外资悄悄也在做。读金融工程的火热，你可以试试去读个金融工程。
不过就交易员而言，把握较长时间框架的机会还是比较容易获利的，1-5分钟以内的高频交易机会的确都让给了计算机。计算机程序加剧了市场的变种。现在的市场也来越难玩了，而且北美的市场市场里面的钱少，非常缺血，流动性差。

fhxywei

数据本身当然很重要，但是更重要的是策略，如果能开发一些交易策略，才是这行成功的关键啊，但是直接移植美国的一些策略，在中国市场上不知道有不有效！

个人感觉数量化模式在国内前途坎坷，正所谓垃圾数据进去，垃圾数据出来。

-- by 会员 zbb88 (2012/2/4 19:38:33)