帮人问个问题----计算机博士进投行

sl2008

感谢！！

cj1996

我认识一个东大的工学博士在做trader,应该不是不可能的，可以建议他去看下cfa先，会更有帮助

cj1996

可以问早大哪个大学院，研究科的？

sl2008

IT博士，goto lab

hedge

楼主，给你表哥一点建议，当然，这里相当多的人比较不爽我。所以你表哥参考不参考可以自己琢磨。

学计算机的绝大多数人不知道更没有形成自己的交易系统，因此进入金融业作Quant估计很难，当然也有成功的。为什么难？

举对冲基金来说，在美国市场上，一只股票或者一个品种一天搞个几个亿的成交量不成问题，而且只用一个Trader就行，这个成交量只花这个Trader几分钟或者几十分钟的时间。因此是不用电脑自动交易系统的，更不用专门养一个写程序的人。

对于投资本金超过20亿美金规模的HF（除了作Treasury外），才需要一些数学模型和算法，才有必要请真正的Quant。当然也有例外，碰上一些有钱的主（不过我见识到的HF决策者尽管都是有钱的主，但是他们居然把用过的牙签用刀子削了削又放回去继续用。还有一套西装穿了十多年的。这跟新闻媒体报道的基金经理买私人喷气飞机和小岛，挥金如土完全不一样），希望你哥有幸碰上。

当然，HF不写程序交易吗？ 不写程序发现投资机会吗？ 答案是肯定的，要写。但是期望Quant通过自己的金融交易经验建模恐怕是可笑的，因为Quant缺少投资经验。通常都是Trader给出交易模型，比如RSI,KDJ,MACD数据达到多少的时候如何如何等等，由这些Quant去套数学模型，再由编程人员写电脑程序。

这也就决定了所谓的一些Quant的工作是相对缺少技术含量的，因为套数学模型或者编写电脑模型或者接通模型和市场数据接口自动交易等等，这些工作是HF花钱就能请人干（而不是养着）的，而Trader的经验可是买不来的。那些别人都不回，而只有你会的岗位才是最来钱的，各行业都是如此。

所以，你要去投行，还不如自己开一家专门给这些金融机构写交易程序外包或者开发便捷的交易程序的软件公司更好。别说国外，就是国内就有一家这样的公司，尽管大家都没听说过，但是业内比较出名。甚至这家公司做到了按交易量跟投行分成的地步。

一家之言，仅供参考。

[此贴子已经被作者于2008-11-6 23:22:06编辑过]

cj1996

以下是引用sl2008在2008-11-6 20:16:00的发言：
IT博士，goto lab

知道了，後藤滋樹

cj1996

hedge说的对，小的fund是不会有专门人士做quant,所以我们卖给他们我们的产品

cj1996

不过早大的博士，没问题的，又有语言优势，试试nomura。每年都在找人作

hedge

20亿的HF已经很大了，美国80%以上的HF在2000万美刀左右。

另外，不要认为那几家投行资金实力很雄厚，其实那几家投行资金实力不如很多HF。特别是很多国内的媒体不太懂行，一报道资金规模，总是说某某投行，这是错误的，因为这家投行只是托管方，钱并不是投行的。当然，投行是不会去主动公布幕后的委托方是谁的。比如汇丰赤子之心，尽管挂着汇丰的名号，但是根本就不是汇丰的钱，汇丰只是托管方。

只是有些人把某些产品、贴牌和托管方当做是投行的钱了。

[此贴子已经被作者于2008-11-7 12:23:37编辑过]

sl2008

Thanks a lot!