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一面 with Professor Rados:
1, 三个random variables x, y, z: 两两之间的correlation都是rho, 求rho的取值范围;
2, portfolio比大小,很常见的面经题;
3,两个random variables x, y; follow expoential distribution with ex=4, ey=2, 求 P(x+y<5);
4, 两个board 由8*8的正方形组成,请问有多少长方形;
5,扔fair dice, 每扔一次,记录一次点数,然后点数相加,如果和能被6整除,游戏停止,否则继续扔,求expected 投掷次数;
二面:
1,微积分,参考面经;
2,portfolio比大小,参考面经;
3,什么是implied volatitlity, 怎么计算;
4,牛顿方法的收敛特点是什么?
5,什么是Smart Pointer?
建议:读一下150 Most frequently asked interview questions与A Primer for Financial Mathematics, 都是Dan与Rados写的,面试题大都来源于这两本书。 |
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