[猎头职位] 对冲基金招聘量化投资总监、策略分析师以及操盘手（北京）

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某国内顶级对冲基金（北京）招聘如下职位，推荐或自荐请联系joyce@scienlink.com">joyce@scienlink.com

（一）量化投资总监

工作职责

1.负责对冲交易策略研究，创建交易策略，实现交易算法；

2.处理海量数据，研究开发高频统计套利策略；

3.管理公司交易账户风险，调整策略组合头寸；

4.与交易员、策略分析师、IT开发人员密切沟通，协作完善程序化交易平台；

任职要求

1.国内外重点大学数量化相关领域研究生以上学历（应用数学、统计学、物理、金融工程、计算机等专业）；

2.具有扎实的数理分析背景，熟悉各类量化投资策略、组合管理、风险控制模型，理解业绩归因评价方法；

3.熟悉高频数据分析与执行算法，熟练应用统计分析工具（如MATLAB, R，SAS）；

4.5-10年海外量化投资相关经历，2年以上投资管理经验，并有相关历史业绩；

5.了解国内金融市场，具有CFA证书优先。

（二）量化策略分析师

工作职责

1. 运用专业知识对期货投资产品进行数化分析和建模；
   
   
2. 处理海量的高频交易数据并寻找其内部规律;
   
   
3. 挖掘、寻找各种有效的交易策略并对交易策略进行样本外论证；
   
   
4. 对模型进行测试和优化，形成交易模块或者交易提示；
   
   
5. 对国内外期货市场进行研究,并给出可行的套利方案;
   
   
6. 协同软件工程师建立基于交易模型的程序化交易平台，并在实战中不断完善。
   
   

任职要求

1. 国内外重点大学数学、应用数学、数理统计、金融工程、计算机等相关专业本科或以上学历；
   
   
2. 在数学、统计学方面有扎实的理论基础和应用能力;
   
   
3. 具有期货行业建模和分析经验；
   
   
4. 熟悉某种数据分析和统计平台（如MATLAB, SPSS, SAS,EVIEWS,PYTHON,R等）
   
   
5. 具有海外相关工作经验优先；
   
   
6. 具有期货商品套利模型设计、高频交易方案设计经验优先。
   
   

（三）量化投资操盘手

工作职责

1. 按照公司的交易策略和指令，完成量化投资交易操作。
   
   
2. 程序化交易模型的测试和优化
   
   
3. 在交易过程中不断总结和完善投资流程，为公司投资提供合理化的建议。
   
   

任职要求

1. 数学、物理、计算机和金融工程等相关专业本科以上；
   
   
2. 对程序化交易和量化投资具有深刻的理解，熟悉文华、开拓者、金字塔和MC等程序化交易平台应用者优先；
   
   
3. 具有一定的编程基础，了解c/c++、java、VB、Pascal一种语言以上；
   
   
4. 一年以上股指期货或商品期货实盘交易和程序化交易工作研究经验；
   
   
5. 具备期货从业资格和证券从业资格者优先。