发个Baruch MFE一面面经[2012-12-06]，为周五的二面攒RP

travis0710

上周四Baruch来北大时现场面的，Jim Gatheral和Tai-Ho Wong老师，两个人都超Nice。以下题目按时间顺序

数学：
1~2 一道微分，一道积分，第一题是xlnx求导，第二题想不起来了……囧，不过跟以前的面经差不多3 泰勒展式，二元
4 Eigenvalue和Eigenvector，解一道题
5 Standard Normal Distribution pdf；X~N(0,1)，求Y~X^2 （此题lz没做出来，因为实在忘了怎么做了……）

金融：
6 期权的价值公式，max{(K-S),0}啥啥的
7 Call Put Parity，如何套利
8 期权价格的二叉树模型，如何套利，如何算delta（lz在算delta时晕菜了，面试完后一直耿耿于怀，结束后我跟Jim说我知道BS公式的delta怎么算，然后Jim老师很耐心的解释给我，这俩不是一回事吗，blabla……额 我sb）

因为第5题木有做出来，Tai-Ho老师很慷慨的又给我出了一道概率题：
9 盒子里有两个硬币，一个fair，一个biased（70%可能性head），从盒子里随机拿一个硬币扔三次都是heads，问第四次扔还是head的概率（lz说完答案后Wong老师马上问是怎么得出来的，Jim说答案是对的啊没错，然后就不追问了，搞得我现在都不知道我这题做没做对……）

10 any questions?

lz刚刚拿过Baruch的C++ certificate，所以现场没怎么问Programming的问题，只是随便问了问喜不喜欢编程，也许二面会有问，谁知道呢……


楼主岁数大了脑子不好，有些题细节记不清了，而且现场到后面答得有点稀里糊涂，主要是第六题没做出来一下子有点紧张了，不过好歹过关了。


刚刚收到Director的邮件，周五会有二面，也不知上周多少人进到二面了，有看到的麻烦在底下吱一声。祝大家都好运。LZ目前只申了Baruch，也不太想去别的家，希望能够一战成功。

paul880126

Merseyside 发表于 2012-12-13 16:16
如果求Y的PDF，用f_Y(y) = f_X(y)dx/dy就可以了吧，结果是1/sqrt(2*pi) * exp(-y/2)*y^(-1/2)*1/2 ...

最后应该不用乘以1/2吧，因为最后相当于这个式子减去负的这么多，就是它的两倍

travis0710

请问楼主觉得这个证书意义用处大嘛，对于申请和对于真正的学东西来说。想买，但是也实在有点贵的说。。。

-- by 会员 jamesthu (2012/12/18 15:44:01)

Baruch所有的PreMFE课程都是1450美金，确实相当昂贵。但是我个人认为对于MFE的申请者来说帮助是很大的，特别是之前对C++并没有太深接触的同学。（大学那两个学期c++可不够）

jamesthu

请问楼主觉得这个证书意义用处大嘛，对于申请和对于真正的学东西来说。想买，但是也实在有点贵的说。。。

Merseyside

如果求Y的PDF，用f_Y(y) = f_X(y)dx/dy就可以了吧，结果是1/sqrt(2*pi) * exp(-y/2)*y^(-1/2)*1/2

travis0710

正态分布的平方系列应该是卡方分布？楼主有定论嚒？

-- by 会员 sue0927 (2012/12/13 12:58:02)

是卡方，只不过我不记得怎么算了

sue0927

正态分布的平方系列应该是卡方分布？楼主有定论嚒？

travis0710

另外想问楼主之前的编程背景是怎样呀。。。然后那个c++证书是花了多久拿下的？

-- by 会员 wangz52 (2012/12/13 5:33:06)

除了本科上过C++类的课程以外没有编程背景，证书我差不多是四个月拿到的，但是因为之间有很多别的事情，专心点的话10周应该没问题

travis0710

崩溃了。。。公式能推。。为猫会套利。。。求解答

-- by 会员 sue0927 (2012/12/13 5:12:12)

当等式不平的时候

sue0927

不过这个课程的宗旨就是培养合格的coder。。如果不喜欢Code的同学就。。你懂的。。