|
在CD上潜水也算有段时间了，看了不少关于MSF和MFE(MCF)的帖子，苦于自己数学不好，编程更一般，对MFE不报希望，但是近段时间了解的一些东西让我对MSF又有了一些担忧
1. 作为求学者，我们至少应该关注交了这么多钱，究竟是学些什么。从课程设置上来看，MSF更偏文，类似Mi（a）croeconomics，Mergers and Acquisitions ，Fixed Income Securities，portfolio management，
乃至会计领域的financial risk management，financial statement analysis，真正涉及的数学的只有quantative methods 和 modeling and simulation。MSF项目的课程设置基本雷同，他们的项目似乎更倾向于培养学生全面的金融理念，而非一些作为entry level 求职时所必须的基本技能(对照于MFE比较扎实的建模训练和编程培养)。总觉着，MSF夹在MFE和MSA之间，高不成低不就，就类似做股票的时候，做技术模拟的时候，就需要MFE方面的东西，而基本面分析吧，MSF看得懂报表，但报表里面做了些什么手脚，却需要更高深的会计知识。 2. 以上是供方市场提供的两种产品，看看需求方的情况。次贷危机之前的几年，对冲基金大行奇道，本是数学家的西蒙斯下海，成就了伟大的文艺复兴基金，他本人也成为最牛的基金经理，也将数量化的投资模型发挥到了极致，可能用这个例子来看需求方有点偏激，但是不可否认数量化分析也是华尔街分析必备的能力。 3. 为什么top20的学校很少有MSF的项目（但基本上有MFE），难不成他们也认为这是鸡肋? 很多非top的学校看到msf申请踊跃，开始增设msf（purdue就是去年新开的），这是值得警惕的。也不是说劝大家别读金融了，只是个人觉得MFE相对于MSF更能学到点东西，收回投入更有希望。
以下是引用fightingX在2009-1-21 1:36:00的发言：
楼主在美国是在读还是毕业了？抛开就业环境，你觉得就学知识这一点有什么看法呢？msf/mfe 单纯从课程设置的角度上看，正如我前面所写的，MSF课程设置中quantative的东西很少，而MFE的另一重头编程，MSF的课程一点都没有涉及，以前我只知道MFE为何要招数学基础好的是因为需要建模，据说很多把这次金融危机搞大的模型就是一帮数学家搞出来的，但始终没闹明白为何要编程，最近看了一篇关于文艺复兴基金的报道，总算略有明白，该基金通过对过去几十年市场数据模拟分析（估计是信电的信号分析的学的比较多），通过建立程序化的交易模型博取市场的短差，编程的用处在这。 MM在国内应该可以找到John Hull的《options,futures,and other derivatives》，我看了一下，各个MSF基本上都开这门的，如果你稍微有点金融基础的话，这么书自己都能看得懂，我想说的是，MSF大多的课程在于培养学生宏观的金融分析，而并不注重基础能力的培养，这样的课程更适合在金融领域有一定经验或者有一定职位的人用于深造，他们可能是经理，可能是更高层次的，他们要制定宏观的策略，而对于没有工作经验的人MSF毕业生，employer要求的是照做，至于懂不懂为什么这样做，或许不是他们care的。 也不是说MSF就一点用都没有，MM看看国内某些券商的报告，真是没什么水准，如果文笔本身不错，稍微加上点金融、经济、数学分析，也能写成。同样华尔街某些analyst也是这种水准，很多投行analyst的工作就是忽悠，为公司的资产管理部门服务，当然如果只是一年的课程，又是国内学的本科，那么口语和书面英语都会是问题。
以上小弟的一点不太成熟的想法，比较凌乱，大家踊跃拍砖（对事不对人），希望听听不同的看法，相信对于自己未来的申请会是有帮助的。
[此贴子已经被作者于2009-1-21 11:13:44编辑过] | 
京公网安备11010202008513号 京ICP证101109号 京ICP备12012021号
发表于 2009-1-20 12:36:00
