求教一个关于LME上欧式期权价格的问题

kamisword · 发表于 2011-3-16 15:38:04

LME原铝的期权一些参数是这样的：
类型：普通欧式期权
到期日：2010年12月1号（Bloomberg代码 LAZ0）
行权价格：2675
起始日期：2008年1月2号
起始价格：2682
2008年1月2号美元利率：3.7099%
2008年1月2号隐含波动率：17.1%

根据这些信息，用原始的bs公式计算出来价格，call大约在450，put大约在175。

但是在bloomberg的OVML里面算出来，call大约在280，put大约在275。

然后LME的历史数据上，在2008-1-2这天，2010年12月到期的铝期权，call是280，put是275。

望有大侠能告知原因何在，或者去哪个论坛问这个问题更好捏？。。。

感谢~~

kamisword · 发表于 2011-3-16 17:01:46

用原始的bs公式计算一年以内的期权，所得价格基本都准确的，不知道这个是不是因为到期日太长的原因。。。

holywater · 发表于 2011-3-18 11:48:06

会不会是应该考虑holding cost啊

kamisword · 发表于 2011-3-21 16:16:19

会不会是应该考虑holding cost啊

-- by 会员 holywater (2011/3/18 11:48:06)

感谢~

holding cost主要就是利率这个参数决定的吧~

求教一个关于LME上欧式期权价格的问题

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