2022最新：长江商学院全球金融中心： 资产定价 、 行为金融 、 衍生品 、 机器学习 等 ...

ylh

长江商学院全球金融中心： 资产定价 、 行为金融 、 衍生品 、 机器学习 等 研究员/ / 实习生（上海）

无论你是来自北清复交，还是国内其他名校，无论你是经济，金融，还是理工背景，你会发现申请美国顶
级经济系，金融系，还是数理金融的博士项目的竞争越来越激烈，申请人越来越多，背景越来越优秀，而
录取官也越来越挑剔。同时博士学习的时间越来越长，论文发表越来越难，名校的教职也越来越难找。
每个优秀的申请人都会关心如何丰富你的研究经历，熟悉最前沿的学术论文，提高你的建模和数据处理能
力，熟悉学术界的运作机制。如果能够得到优秀学者的指导，不仅仅会提高你被顶级博士项目的录取概率，
同时帮助你更好的完成你博士期间的学习和研究，帮助你更好地和你未来的导师沟通交流，甚至更好地准
备未来的 job market 和 tenure。
长江商学院全球金融中心负责人李海涛教授为耶鲁大学金融博士，华人在全球顶级商学院最早获讲席教授
之一，曾任密西根大学 Ross 商学院金融学讲席教授和康奈尔大学 Johnson 管理学院金融学教授，在全球顶
级金融和经济计量学术期刊有大量论文发表，是量化投资的国际专家，同时在中国资本市场有丰富的研究
和实践经验。李海涛教授熟悉美国金融学术界的运作，很多朋友/同事/学生在顶级经济，金融，和金融工
程项目任教。中心最近的实习生已经被多家欧美顶级商学院的会计，金融和经济系的博士项目录取。 即便
面临去年疫情期间严峻的申请环境，中心实习生也获得 Columbia, Cornell, Northwestern, Michigan，
LSE, LBS, INSEAD, 香港和新加坡的顶级商学院博士项目的录取，还有实习生获得诺贝尔奖得主 Lars
Hansen 两年全职研究助理的机会。 中心实习生也被 Harvard Data Science, MIT MFin, CMU MSCF,
Columbia MFE, Baruch 等顶级数据科学/金融工程硕士项目的录取。
中心研究内容包括但不限于：
  资产定价：市场异象和股票市场多因子模型
  宏观金融：大类资产配置，风险平价理论
  行为金融：投资者行为偏差
  市场微观结构：订单簿动态模型，算法和高频交易策略
  衍生品：场内和场外期权定价模型和交易策略
  机器学习：机器学习算法在经济和金融学各类实证研究中的应用
我们欢迎有优秀量化背景的本科生，硕士生和博士生加入我们的团队，成为全职研究员或实习生。背景要
求包括但不限于：
  具备独立的量化投资模型研究、开发及实践能力
  具有扎实的经济金融基础，有良好的沟通、数理分析、逻辑推理能力
  熟练运用数据分析工具和数据库，比如 python, SQL、Matlab、R 等独立编程
  熟悉统计与时间序列分析方法，最好有一定的策略开发及量化投资相关经验
  对神经网络、大数据等有研究经验者优先
  计算机、金融学、统计学等学科的博士、硕士或者特别优异的本科生（有工作经验）。
有意者请将个人简历发送邮件至 htli@ckgsb.edu.cn 和 zgliu@ckgsb.edu.cn 邮箱。请以如下标题发送邮件：
“张三-上海交通大学-经济学-博士-3 年经验-量化投资研究员/文本挖掘”

ylh

今年国内就业不乐观，想申博的同学欢迎报名。另外，博士没申上的话，也有留用的工作机会。