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1月11号提交的申请，1月29号一面with Rados，2月10号二面with Dan，尽管中途获得了校友学长的各种助攻推荐，自己也复习了很久觉得没问题，最终还是辜负众望挂了，泪奔~再次回馈cd，血泪经验仅供后人参考
由于之前发的Cornell面经很快就沉下去了= =于是这次决定把内容设置隐藏了
一面with Rados
Rados是MIT本科+数学博士带有点印度口音可是很nice，学长告诉我他的特点是必考brainteaser, 面之前可以好好刷面筋
1.2个r.v, X~EXP(2), Y~EXP(3), 计算 P(Y>X)
2.porfolio A: long position call option(K=95)+long position call option(K=105); portfolio B: long position 2 call options(K=100). All other situations are the same(except for the strikes), which portfolio would you choose
3. cor(X, Y)=cor(Y, Z)=cor(Z, X)=rho, the biggest and smallest value of rho?
4. your c++ experience?
5. roll a dice until sum of faces divisible by 6, 计算投掷次数的期望
6. questions?
二面with Dan
一面过后学长给我写了推荐信，本来觉得二面可以稳过了，结果Dan上来语速很快各种提问
1.your c++ experience? last time to use c++? what is inheritance? what is virtual function? Have you ever used virtual function before?
2. Z~N(0,1), 求E(z*e^z)
3. what is the property of covariance matrix?我说了symmetric和positive semidefinite, Dan马上问what is positive semidefinite?我说就是所有特征值都大于等于零，他继续问如果是特征值有复数的话怎么判断呢？我只好回答那就看upper left submatrix的determinant都大于等于零，他连说了三个interesting, 然后马上问how to prove covariance matrix is positive semidefinite?
4. what is implied volatility? how to calculate it?我说Newton method，他马上问what is Newton method?(写递推式子) what is its property?我说converges quadratically，他马上问二次收敛的定义是什么？
5. -1<=x, y<=1, 求3x-4y+6xy的最大值，我一开始脱口而出Lagrange Multiplier, 他说不对呀约束条件是不等式，后面提示我变形成(3x-2)(2y+1)+2才做出
6. questions?
一面Rados反馈很好，二面第二题积分中途卡壳了，想出来的时候Dan已经说Next了= =后面除了最后一题都做出来了，结果学长去问了后给我的feedback是Dan嫌弃我数学系的积分都做不出，不要...难过了我一星期说多了都是泪，还好今天康村的ad给了一些安慰
大家在准备baruch面试的时候一方面好好看面筋(cd是个好地方)，另一方面推荐看下baruch的那两本primer和150题，如果还有时间可以看下A Practical Guide to Quant Interview，这几本书感觉都很棒~复习涵盖微积分，线代，概率，金融，c++就基本问题不大（面挂了说这个简直打脸）
最后祝大家申请顺利，offer多多！
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发表于 2016-2-18 20:42:24
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