Baruch MFE 面经求解答

anqidabuliao · 发表于 2015-12-3 14:18:32

根据put-call parity，当K和T相同的时候，c和p同涨同跌，即涨跌的幅度相同，再结合B-S模型，从而可知implied volatility一定相同

RoseCandySong · 发表于 2015-12-8 09:37:49

t0928 发表于 2015-12-1 20:23
strike相同 risk-free=0才可以吧。。。

请问你的Baruch二面是技术面吗？你打算去Baruch吗？我的二面全部是技术面，Dan也没有透露录取与否的意见。现在很忐忑。。。。

t0928 · 发表于 2015-12-8 10:35:05

RoseCandySong 发表于 2015-12-8 09:37
请问你的Baruch二面是技术面吗？你打算去Baruch吗？我的二面全部是技术面，Dan也没有透露录取与否的意见 ...

没有全是技术啦~问完几个技术问题就各种聊人生聊理想聊career plan聊中国股市。。。

RoseCandySong · 发表于 2015-12-8 10:45:12

t0928 发表于 2015-12-8 10:35
没有全是技术啦~问完几个技术问题就各种聊人生聊理想聊career plan聊中国股市。。。 ...

你准备去Baruch吗？

anqidabuliao · 发表于 2015-12-8 16:51:29

t0928 发表于 2015-12-1 20:23
strike相同 risk-free=0才可以吧。。。

您好，请问可以问问您baruch的一面和二面都大概问了什么吗？我明天准备一面，想向您取一下经，好好做准备

twgreat · 发表于 2016-2-2 20:51:33

cited from: http://quant.stackexchange.com/questions/7604/does-implied-vol-vary-for-calls-vs-puts

PX111 · 发表于 2016-2-21 16:13:37

我只能告诉你如果你用put call parity给Dan答这道题基本就跪了，

twgreat · 发表于 2016-2-21 16:16:41

PX111 发表于 2016-2-21 16:13
我只能告诉你如果你用put call parity给Dan答这道题基本就跪了，

为什么就跪了？详细说说看？

PX111 · 发表于 2016-2-21 16:18:54

Dan 有一本书上面讲了证明，并且好像提到了不能用put call parity

twgreat · 发表于 2016-2-21 16:28:20

PX111 发表于 2016-2-21 16:18
Dan 有一本书上面讲了证明，并且好像提到了不能用put call parity

是么？哪本书？150那本书肯定没有..

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