Baruch mfe 一面 2015-2-24

goneril

professor rados radoicic。几乎都是面经的题，就是brainteaser不一样，然后我还没想到呢就被他打断，直接下一题了T_T 题是要连续投到两个head，求投硬币的期望。我当时一直记得是stochastic里面特别基础的一道first step analysis例题，但是就是不太记得式子怎么列了。。面完之后想了发现直接用probability算更快>_<

1 integrate e^(-x^2/2)
2 exponential distribution 求variance
3 3*3 matrix求eigenvalue
4 binomial tree求put和call price
5 brainteaser
6 implied volatility
7 black scholes的weakness

祝大家都有好offer~
baruch超级dream的！求过啊~

Quantftw

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goneril

daenerysi402 发表于 2015-2-27 07:12
对了。。楼主，第一题你确定是这样的么？这个积分不是积不出来么？是让我们用正态分布的cdf做么？ ...

我错啦应该是从0到无穷大的定积分

guoao1992

daenerysi402 发表于 2015-2-27 23:25
那你就在我前面啊。。。面完求指导

好的诶，私信你WeChat

daenerysi402

guoao1992 发表于 2015-2-27 23:24
NYC 10：30

那你就在我前面啊。。。面完求指导

guoao1992

daenerysi402 发表于 2015-2-27 23:17
你几点？我上午11点诶

NYC 10：30

guoao1992

daenerysi402 发表于 2015-2-27 23:18
帅哥你好。
AC的书上明确说过这个积分是没法手动算出来的，帅哥你要不要周二或者周三跟Dan check一下、？
...

你们一个说的是定积分negative infinity to positive（像帅哥那么做），一个是不定积分(美女说的）

daenerysi402

lebrongu 发表于 2015-2-27 13:16
美女你好。
把这个积分写作Q，然后算Q^2。两个变量相互独立，所以是一个2 variable integral的问题。转换 ...

帅哥你好。

daenerysi402

guoao1992 发表于 2015-2-27 12:47
我和你同一天面诶...

你几点？我上午11点诶

lebrongu

daenerysi402 发表于 2015-2-27 07:12
对了。。楼主，第一题你确定是这样的么？这个积分不是积不出来么？是让我们用正态分布的cdf做么？ ...

美女你好。
把这个积分写作Q，然后算Q^2。两个变量相互独立，所以是一个2 variable integral的问题。转换坐标系到polar coordinate，然后再求积分。
最后开平方就是答案。

当然用standard normal variable的cdf一看就出答案了，但是具体积分过程还是很考技巧的。祝好运。