update: 明大(UMN)金融数学(MFM)项目相关信息

tdk1234

update一下自己对项目的情况和自己的一些理解

去年的帖子：传送门

课程设置：

01 02是基础课程 现在好像需要做一个test才能确定不能不能够waive从2015年开始有这个测试这样会更加公正一些

91 92主要是编程： BS 模型，二叉树模型，Monte Carlo Simulation定价exotic option，常用的方差缩减技术，各种Greeks的计算

如果对hedging这些感兴趣，可以课下阅读一下Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options这本书会有许多收获。明州这边的一些life insurance company会设置一些hedgingdepartment 主要通过购置金融资产来对冲负债的各种风险暴露。也有一些商业银行的ALM 部门需要这方面的一些人才当然9192只是入门结合3132学习的interestrate model 和volatilitymodel会对这个领域有较深的理解

91 92的老师是为trader 他对这些hedging的内容有非常深刻的理解如果课下主动咨询一些相关问题会收获良多

11其实是金融数学理念的基础通过学习这门课会对风险中性测度变换无套利定价这两个方法有深入的理解

如果需要对这块深入理解Steven E.Shreve的Stochastic Calculus For Finance是不错的选择

12的老师是portfolio manager 上课的时候会在言语之间讲述一些自己对投资的理解我刚学完这门课的时候也以为只是简单的统计概率时间序列优化这些topic的结合之后温故的时候才发现老师传授的整一套知识自成体系投资理念是Fama-French three factor model的一套改进模型，老师传授的其他知识 可以应用于交易策略的建立回测

这套多因子选股的理念在国内基金行业有广泛的应用如果对这些感兴趣可以之后选修一门Carlson School的金融PhD课程会更加详细的介绍这块的topic

21 22的课程会涉及整个金融数学体系的大部分topic 老师是一位资深的退役trader 他的课程不会那么数学他对整个行业和模型有着非常直观的理解老师的授课风格主要强调直觉和逻辑至于一些细节上的内容就那么那么在意了

他也是2015年umn的RITC队伍教练如果对trader行业感兴趣不想错过这位资深trader的言传身教可以报名参加17年的RITC比赛

就业情况：

这届的就业情况不错目前已经有人拿到Goldman Sachs, BOA, Société Générale,  Wellsfargo,Vaildus, Ameriprise

实习:Allianz, Securian, U.S. Bank(今年招了好几个intern), RBC, Cargrill

先写这么些吧 哪天有空的时候来继续补充～

陆小鹿

Lukeyyyy 发表于 2016-8-21 15:18
UMN真是蛮良心的学校，无论是MSBA MFM还是新开的MSF都挺用心的

请问新开的MSF bar高么？
感觉不是cder经常申的学校，但感觉课程比NU news综排靠前的刚很多！

1984NY

感谢分享！               

有爱的兔子

有个朋友刚去了明大的HR

superzhangjian

感谢分享！               

Lukeyyyy

UMN真是蛮良心的学校，无论是MSBA MFM还是新开的MSF都挺用心的