[学校信息] NUS MFE Program信息分享

最近一直在感慨时间飞逝，一晃就要毕业了，就来写一下NUS Financial Engineering硕士项目的“读后感”。

这个项目开设在Risk Management Institute下。每年的录取规模大概在80人左右，包括了full-time和part-time的学生。Part-time学生主要是一些平时有正式工作的人就不谈了。Full-time学生可以选择在一年到两年的时间里完成。毕业条件是修完包括毕业project在内的一共10门课。我觉得一年时间是完全可以全部搞定的。我自己也是除了project都在一年内修完。不过最后的成绩不太好就是了。这种安排在期末会压力比较大，而且短时间的应试复习不一定能保证真的消化了所学的知识。所以多数同学会选择一年半到两年读完项目。

课程的设置基本上是按照所谓的q quant（风险中性测度，衍生品定价）来设置的。跟其他的金工项目大同小异。

必修课程：

FE5101 Derivatives and Fixed Income

FE5107 Risk Analyses and Management

FE5110 Financial Engineering Project

FE5112 Stochastic Calculus and Quantitative Methods

FE5116 Programming and Advanced Numerical Methods

FE5209 Financial Econometrics

选修课程：

FE5103 Equity Products and Exotics

FE5105 Corporate Financing and Risk

FE5108 Portfolio Theory and Investments

FE5208 Term Structure and Interest Rate Derivatives

FE5211 Seminar in Financial Engineering

FE5216 Financial Technology Innovations Seminars

FE5217 Seminar in Risk Management and Alternative Investment

FE5221 Trading Principles & Fundamentals

FE5222 Advanced Derivatives Pricing

FE5223 Introduction to Electronic Financial Market

强烈建议在做申请之前一定要对career path有一个大致的规划。因为金融领域太大了，不同的岗位需要的skillset会有一些区别。如果想去投行部做IPO，其实编程啊数学啊根本就用不到，那我并不建议读一个金工的master。也许读一个金融硕士或者会计硕士会是更好的选择。如果是想用数学和编程去解决金融中遇到的问题，比如做风控，衍生品设计或者定价，那来读MFE就再好不过了。

我本科专业就是金工，所以我觉得这个项目还蛮适合我。最近找到了一份hedge fund的实习，也会慢慢发现很多东西在求职和工作中或多或少会用到。我在实习中是用R来做策略的回测。我第一次接触R就是在计量的课上。本科的时候一直是想学R，拖延症晚期到了毕业也没学。我还用到了Interest Rate Derivative课程中的Vasicek Model。模型中有一些不懂的地方最近还发邮件向教课的Kimmel教授请教，他给我回复了很长的内容，受益匪浅。

不过我觉得项目需要改进的地方是，编程方面可以再加强一下。或者将不同课程使用的语言统一一下，要不然会可能会有“什么都会一点，什么都不精通”的情况。编程还是要自己多练多学。

就业方面，大概每年有40%的同学会留在新加坡找一下机会。剩下的同学直接就回国了。这个就完全取决于个人规划。会有同学找到薪水非常高的工作，也有同学可能据信收了不少。我觉得这是任何项目都有的常态，关键还是得靠个人努力。平时认真上课，甚至私底下再自学一些东西，最后再加上一点点运气。工作肯定大家都找得到啦，主要是能不能达到自己满意的水平。总的来说，新加坡的机会还是不少的。

迷茫的时候，可以去找项目里的Ivy老师聊聊天，她总是能给出很棒的建议，不管是学习，找工作还是签证方面。

我一个还没全职工作的人其实也是没什么好在这里指导大家的。给了一点微小的建议，祝大家申请学校和将来求职顺利。