请斑竹，大牛学长推荐几本实证金融的经典书籍

wojiaodubing · 发表于 2012-6-22 21:17:00

请斑竹，大牛学长推荐几本实证金融的经典书籍。

lewnysh · 发表于 2012-6-22 22:20:32

算我弱了实证金融是指？

moontroy · 发表于 2012-6-23 03:46:56

概念不清楚资产定价和公司理财的实证是完全不同的两回事

moontroy · 发表于 2012-6-23 07:26:16

资产定价的话，其实很杂从predictability的纯ols到consumption based model的纯structural的test，当然即便是predictability的ols其实背后是有很深的理论背景的，所以本质也是structural form。书的话经典的是Campbell和Lo， Mackinlay的那本 The econometrics of Financial Markets; 更新更偏技术细节的是Singleton的那本Empirical Dynamic Asset Pricing. 不过实话实说我都只翻了几页……

公司财务现在主要是有两类，一类是structural model，这一块儿不熟悉但是很多都是造一个model然后去moment match；另一类是做reduced form 基本是劳动经济学的内容关注的是识别问题。这个领域我不太知道有什么很好的教科书，Angrist那本Harmless算么？

wojiaodubing · 发表于 2012-6-23 08:26:52

资产定价的话，其实很杂从predictability的纯ols到consumption based model的纯structural的test，当然即便是predictability的ols其实背后是有很深的理论背景的，所以本质也是structural form。书的话经典的是Campbell和Lo， Mackinlay的那本 The econometrics of Financial Markets; 更新更偏技术细节的是Singleton的那本Empirical Dynamic Asset Pricing. 不过实话实说我都只翻了几页……

公司财务现在主要是有两类，一类是structural model，这一块儿不熟悉但是很多都是造一个model然后去moment match；另一类是做reduced form 基本是劳动经济学的内容关注的是识别问题。这个领域我不太知道有什么很好的教科书，Angrist那本Harmless算么？

-- by 会员 moontroy (2012/6/23 7:26:16)

哇靠，太长知识了，有个疑问，为什么学长只翻了几页？

moontroy · 发表于 2012-6-23 08:39:30

谢谢m

公司这方面好像有本hand book in corporate finance: empirical corporate finance

-- by 会员 judydongxueni (2012/6/23 8:28:07)

课上有notes就基本懒得翻书了……当然书上还是讲的详细很多……handbook我就不知道了不过那个不算教材只能算工具书吧

hjj52 · 发表于 2012-6-26 06:15:21

August 2008
Adriana Lleras-Muney

Some suggestions about how to write an empirical paper

-- by 会员 judydongxueni (2012/6/22 22:35:17)

Good post!

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