UCSD MSF的quantitative background要求

mjmdne

thhuna 发表于 2014-12-9 17:58
呜呜呜我也没上7 然后是金融本 觉得申这个好没优势

咱俩这情况简直一样一样的= =你还申请吗,我还是想尝试下的..就是估计要到2月份那轮了

阳光上的青草

我通过上课内容具体的情况说说这门课大概需要怎样的quantitative background
前面内容，后面作业举例最难到什么程度。
Investment analysis(core) :基本覆盖投资学的所有内容；用matlab优化资产组合求最优权重；回测momentum策略的收益，模拟该策略未来收益。
Financial Accounting(core):基本覆盖'financial accounting'(weil) 的内容,不要求数学编程，这个quarter weil亲自上课
Stochastic calculus and continuous time finance(selective):基本都是数学公式但是还是比较好理解，在连续时间序列上基本覆盖bs公式的推导，衍生品定价，效用优化；matlab用数值方式模拟布朗运动和bs公式以及上述在连续时间序列上求得的结果，一般来说就是用随机微分算一遍作业就用matlab模拟一遍。
portfolio theory in practice(selective): harry markowitz上课，由于大爷年纪有点大了，这门课又是和mba一起上所以对编程没什么要求，但是主体内容仍是对最优资产组合的数理推导，涉及期望和方差的矩阵运算。
business forecasting (selective):没有选，大概是学预测的各种模型，对数学，编程，统计的要求是所有课程中最高的。
班上有很强的数理背景的同学并不算多，所以大家学习起来还是比较吃力，亏得班上有几个大神可以讲解，有code可以参考，不然真的很难弄，faculty对我们这一点不是很满意，所以下一届应该很强调数理背景这个问题。
楼主可以一试，祝成功。
ps：若是成功自己也要补补数学和matlab，这样才能在这个program里学到最多的东西。

贾小喵

mjmdne 发表于 2014-12-12 16:08
咱俩这情况简直一样一样的= =你还申请吗,我还是想尝试下的..就是估计要到2月份那轮了 ...

谢谢分享！！！markowitz金光闪闪啊。。。。。

mjmdne

阳光上的青草 发表于 2014-12-15 11:55
我通过上课内容具体的情况说说这门课大概需要怎样的quantitative background
前面内容，后面作业举例最难 ...

超级超级感谢青草君，感觉几门课都很感兴趣，看下来课程设置完全金工啊，数理背景真心好重要，申请的时候background薄弱了点sigh，可以问下上课的时候matlab之类的软件是直接需要上手应用了吗，谢谢！

阳光上的青草

mjmdne 发表于 2014-12-16 23:34
超级超级感谢青草君，感觉几门课都很感兴趣，看下来课程设置完全金工啊，数理背景真心好重要，申请的时候 ...

faculty的期望是这样，虽然这届我们做的不好。按照直接上手的要求去准备吧。

thhuna

mjmdne 发表于 2014-12-12 16:08
咱俩这情况简直一样一样的= =你还申请吗,我还是想尝试下的..就是估计要到2月份那轮了 ...

我也还是想试一下 你打算再考gmat吗？

qijy33

阳光上的青草 发表于 2014-12-15 11:55
我通过上课内容具体的情况说说这门课大概需要怎样的quantitative background
前面内容，后面作业举例最难 ...

你好。。私信你的，能详细交流一下嘛，谢谢！

mjmdne

thhuna 发表于 2014-12-25 14:15
我也还是想试一下 你打算再考gmat吗？

准备先申请啦，需要的话会再考一次，你呢

旺财财

lz近况怎么样~~ad了么~~

sandrinehao

阳光上的青草 发表于 2014-12-15 11:55
我通过上课内容具体的情况说说这门课大概需要怎样的quantitative background
前面内容，后面作业举例最难 ...

萌蔡哥，说的好详细！棒