抱歉我没有看到你关于corporate finance的问题。sfi里好像是有很多人corporate finance的，epfl也有corporate finance，你可以去详细了解一下。corporate finance不是说不需要econometrics stochastic calculus的。只是比资产定价要少那么点。可能epfl仍旧是个不错的选择。你在epfl也可以往corporate finance侧重一下 -- by 会员 ceddprnc (2013/3/10 17:08:13)
计量肯定是要的，但感觉做CF不太用随机，好像还是泛函多一点？不过动态的我就不知道了……= = EPFL的最大顾虑就是，楼主真的很讨厌资产定价……orz 除了cf，像比较小众的行为金融（其实也不小众）和私募这块估计EPFL是完全没人做了，哭…… -- by 会员 Latiaslee (2013/3/10 17:35:42)
在这几个学校中，不来eth读金融数学，几乎不会用泛函分析，美国也是一样。用到泛函的金融理论一般都是在数学分支下了，比如brownian motion and stochastic calculus, martingale（semimartingale） theory，stochastic optimal control等等等等。。uzh有人在做behavieral finance，corporate finance也是，所以uzh的金融还是比较传统和全面的。如果你去epfl读了mfe以后在sfi照样可以转这些方向。 -- by 会员 ceddprnc (2013/3/10 19:07:08)
哭，UZH有个挺大的BEHAVIOURAL ECONOMICS LAB我会乱说么…… 总之就是可以先去EPFL被虐虐！ 但其实我有一个很奇怪的逻辑：ETH+UZH那个项目的师资基本上是ETH出数理的课程，UZH出经济金融的课程；如果UZH能在ETH读一些需要的数学课程，其实课程设置不是什么大问题。问题只是UZH的peer bg相对差，但如果要读phd这好像也没什么关系反正你不要network（虽然还是考虑到以往项目的reputation？但这个很致命么？），反而如果peer bg差的话还相对容易拿distinction……= = -- by 会员 Latiaslee (2013/3/10 19:24:39)
呵呵，挺有趣的逻辑。但是我不知道bf升phd的情况。uzh不只出经济金融课，uzh还提供大量的跟北美很类似的的金融工程课，而且我觉得更符合读phd的标准。 举例： financial engineering 会在前三个lecture覆盖基本的套利理论和bs定价，之后直接进入 local volatility model; stochastic volatility; jump diffusions; levy process and time change; exotic options : american option, variance swap, asian option..最后可能还会讲affine jump diffusions (duffie, pan, singleton, 2000, econometrica).讲的内容非常多，有一定深度，应该比北美一门课的量要大的多。 continuous time quantitative finance专注exotic options 的closed solution or semi-closed solution 以及jump diffusions。 另外computational finance and economics也是在econometrica上面发了好几篇的教授讲。 由此看来，uzh不只提供经济金融课，也提供高水平的金融工程课。另外uzh提供的金融学经济学课程的涵盖范围确实很广。你可以来试试，选择牛逼的选课策略，我觉得可以接受到不错的金融学教育，可能最后也能在uzh做你想做的方向。 另外，eth提供的课，除了最基本那两门，基本可以算作概率课或应用数学课，课程完全按照数学系水平来讲。所以这也是很多人到了第二学期都不怎么上eth难度高的课的原因。 -- by 会员 ceddprnc (2013/3/10 19:32:18)
= =听说BF升PHD比较惨淡，除了升UZH自己的PHD比较容易之外。但也有可能是因为想升PHD的人都不会来读什么banking and finance的硕士，听起来弱爆了…… | 
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楼主
发表于 2013-3-10 19:07:08
