咨询金融工程/金融数学数学知识体系

cdccllll · 发表于 2011-3-17 21:33:43

本人本科是CS的编程功底不错但是数学基础就很浅只学过高等数学上下线性代数概率论与数理统计还有离散组合等工科类别的数学课程平均成绩85分左右
如果申请金融工程或者金融数学的话感觉数学会是隐患最大的部分
现在我想趁申请前补充自己的数学背景但苦于不知道正确合理的路径比如我直接翻Hull的衍生品或者Shreve的金融随机分析那就和看天书似的那么我应该从哪些课程和基础知识学起才能慢慢达到合适的数学背景呢？
我听说金融数学的核心就是偏微分方程和随机过程那么这些知识的prerequisite又是哪些呢？
请大家讲讲金融数学的中数学知识的体系以及相关的教材越具体越好！
不胜感激！

hwhdick · 发表于 2011-3-17 21:59:18

Hull的那本大部分地方只要高中数学知识就可以了，想学的话学点probability

lydia2lu · 发表于 2011-3-17 22:00:31

数学分析-PDE-随机过程。时间序列分析。

cdccllll · 发表于 2011-3-17 22:14:31

非常感谢！有什么合适的教材推荐一下么？

alenyang1988 · 发表于 2011-3-17 22:23:24

根本不需要担心，我本科是通信工程的，也是转到FE，我觉得工科的学生对于PDE和stochastic这些根本不需要害怕，足够应付了，我们工科转FE最缺的就是finance的东西，至少我是这样的，下学期准备修stochastic calculus，应该属于比较难的数学了，所以你不需要担心

sicongdeng · 发表于 2011-3-17 22:25:30

想起工科就心里痒痒的，商科高考时分那么高，出来还这么没用，性价比真低，唉

cdccllll · 发表于 2011-3-17 22:42:43

根本不需要担心，我本科是通信工程的，也是转到FE，我觉得工科的学生对于PDE和stochastic这些根本不需要害怕，足够应付了，我们工科转FE最缺的就是finance的东西，至少我是这样的，下学期准备修stochastic calculus，应该属于比较难的数学了，所以你不需要担心

-- by 会员 alenyang1988 (2011/3/17 22:23:24)

多谢指点

reachmydream · 发表于 2011-3-17 23:01:44

PDE 怎么感觉不需要？看看拓扑。或者原理可以培养培养模型感觉

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