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一直在CD上索取,现在也是到了回报的时候。面经共享。
刚刚二面悲剧地结束了。不过我确实也没有什么可以抱怨的了,这一路上,我真的学到很多东西,如果不能去梦校,只能说我确实profile太挫了,能力太有限了,我愿意研究生继续努力,向大家学习。。
一面
1. exponential rv 以及x^3的期望
2. e^(x+2y) 泰勒展开,lz这个地方系数差点搞错,以后的同学们记住要注意注意啊。
3.线性代数,lamda=1,2,0那个问题
4.binomial tree。。 算put price
5.volatility smile
6.brainteaser 大家记得三扇门,门后面是羊和车的那道问题吗?就是那道题的变形,不过变成了硬币。
星期一,一面结束时,Rados真心很nice,面完就说一定会在星期三committee开会上推荐lz。如果他能在星期二遇到committee,就周二推荐,不过也没办法给lz保证一定有二面。
由于lz完全没有C++背景,Rados还问了lz愿不愿意上quantnet那个项目。
周二接到二面,刚刚休息一天,气都没缓过来。周五面大boss Dan。
这完全就是个悲剧。总共只面了十五分钟。人们说只面behavioral就是要录的意思,但是Dan面了我一个tech,关键是我还不会,答了两次都答错。
1.implied volatility是什么?
2.题目:riskfree rate=0,为什么call和put的implied volatility一样?我先用put-call parity证,他说不对;我再用BS证,他还是说不对。于是他就开始为我解释,但是我智商太低,没听懂。。。同学们有会的吗?告诉我一下该怎么证明。。
然后Dan问我C++ background,我说完全不会。他继续追问:一点经验也没有?我说,其实是有的,高中学的,算吗??记忆里有高中老师用四川话念Cin,Cout的印象。然后我感觉到了Dan对我深深的不满。不是据说Dan会现场透露出录取意愿吗?Dan只冷冷地告诉我,下周committee会开会。。
然后就喊我问问题,这么短,叫面试么?
其实还是挺难过的,这几天准备得真的很充分,书翻了很多本,骚扰了很多当博士的哥们儿些。但是还是疏忽了,没有彻彻底底搞懂implied volatility。。是我的错。。反省。
还是渴求我有那么一线小小的希望被录取。。我真的很想去Baruch了。祝各位坛子里的同学们好运!
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