【面经】 一面（Rados）+二面（Dan) Baruch MFE

mmmsn

一直在CD上索取，现在也是到了回报的时候。面经共享。

刚刚二面悲剧地结束了。不过我确实也没有什么可以抱怨的了，这一路上，我真的学到很多东西，如果不能去梦校，只能说我确实profile太挫了，能力太有限了，我愿意研究生继续努力，向大家学习。。

一面
1. exponential rv 以及x^3的期望
2. e^(x+2y) 泰勒展开，lz这个地方系数差点搞错，以后的同学们记住要注意注意啊。
3.线性代数，lamda=1，2,0那个问题
4.binomial tree。。 算put price
5.volatility smile
6.brainteaser 大家记得三扇门，门后面是羊和车的那道问题吗？就是那道题的变形，不过变成了硬币。

星期一，一面结束时，Rados真心很nice，面完就说一定会在星期三committee开会上推荐lz。如果他能在星期二遇到committee，就周二推荐，不过也没办法给lz保证一定有二面。
由于lz完全没有C++背景，Rados还问了lz愿不愿意上quantnet那个项目。

周二接到二面，刚刚休息一天，气都没缓过来。周五面大boss Dan。
这完全就是个悲剧。总共只面了十五分钟。人们说只面behavioral就是要录的意思，但是Dan面了我一个tech，关键是我还不会，答了两次都答错。
1.implied volatility是什么？
2.题目：riskfree rate=0，为什么call和put的implied volatility一样？我先用put-call parity证，他说不对；我再用BS证，他还是说不对。于是他就开始为我解释，但是我智商太低，没听懂。。。同学们有会的吗？告诉我一下该怎么证明。。
然后Dan问我C++ background，我说完全不会。他继续追问：一点经验也没有？我说，其实是有的，高中学的，算吗？？记忆里有高中老师用四川话念Cin，Cout的印象。然后我感觉到了Dan对我深深的不满。不是据说Dan会现场透露出录取意愿吗？Dan只冷冷地告诉我，下周committee会开会。。
然后就喊我问问题，这么短，叫面试么？

其实还是挺难过的，这几天准备得真的很充分，书翻了很多本，骚扰了很多当博士的哥们儿些。但是还是疏忽了，没有彻彻底底搞懂implied volatility。。是我的错。。反省。
还是渴求我有那么一线小小的希望被录取。。我真的很想去Baruch了。祝各位坛子里的同学们好运！

Sylvia622

不知道楼主还上不上cd。。我明天professor wong一面，想问下他的泰勒展开问的是几阶的。。。

FierceDog

mmmsn 发表于 2014-5-6 13:32
我说：其实我一直打算上那个certificate，但是之前没时间，希望这几个月take下来。 ...

谢谢楼主！

mmmsn

FierceDog 发表于 2014-5-6 13:17
楼主，请问你当时面baruch时候被问要不要上quantnet C++时候是怎么回答的呢？希望能参考一下~ ...

我说：其实我一直打算上那个certificate，但是之前没时间，希望这几个月take下来。

FierceDog

楼主，请问你当时面baruch时候被问要不要上quantnet C++时候是怎么回答的呢？希望能参考一下~

mmmsn

zyang8 发表于 2014-4-15 11:32
LZ，brainteaser有题库吗？很害怕这种题啊

不难，你把之前面经里出现的brainteaser都做一遍，弄清楚就好了。

kelvinwhu

我记得这个在john hall 那本书volatility一章有讲

tianjin00925

sage0614 发表于 2014-4-16 19:23
如guanniao所说，内生是说rf是sigma的函数，外生是说rf不是sigma的函数，这个不能用是否correlated衡量， ...

多谢！

sage0614

tianjin00925 发表于 2014-4-9 05:50
内生外生什么意思？是假设r和σ是两个uncorrelated process 算作外生，correlated算作内生么？ 我还不太 ...

如guanniao所说，内生是说rf是sigma的函数，外生是说rf不是sigma的函数，这个不能用是否correlated衡量，我说的是对于任何European Call/ Put的函数形式成立的一般情况，本身不依赖BS的任何假设条件

zyang8

LZ，brainteaser有题库吗？很害怕这种题啊