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empirical的asset pricing,楼主我是fin的博士在读,我也是搞资产定价的,说真的你这个说法我是真的没搞懂。资产定价基本上就是波动率,方差,期望,信息不对称,disagreement这些。用数学模型对资产的时间序列随机游走进行一定程度上的表达,大部分都不需要empirical部分,哪怕有也只是随便用一些资产来测试一下你的模型到底对不对,好不好,但是实证部分没有也没关系。
empirical我了解的是在corporate finance领域用的比较多,比如ESG对企业营收和股价的影响,比如earning surprise,post eanings announcement draft这些,用data去做出一些统计性上的显著,然后讲故事。。。
所以我还真不太懂,这empirical的asset pricing是个啥,,?empirical的结果是对过去的统计学分析得出的ex-post hypothesis,而资产定价是要看对未来的预测能力的ex-ante theory. 所以能不能讲个例子你这个empirical的asset pricing,应该不是国内那种所谓的因子分析吧?我是真的很好奇哈哈哈哈。
另外,多申请吧,北美50-100只是说有可能,但是不稳。
我80名左右的商学院目前,当年入学是国内本+加硕+780GMAT+GPA3.9+托103+Google scholar 2万引用fin教授的强推。。
你的RA出没出成果很重要,没出成果其实没啥优势,博士1年级计量和统计软件都会学的,我们很多都是1年级才开始做RA的。我做的RA的经历是,老师只说了一个方向,自己找文章,读文章,自己去写proposal,设计模型,老师帮忙找funding搞数据,文章全部我写,回归我做,老师加个名字。如果你是我这样的RA应该是比较正规的,就我今年年初帮学院筛申请者资料的情况来看,如果是很多国内申请者那种找数据,清洗数据这些,那说真的感觉没啥优势。 |
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