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今天晚上刚刚面试完了RPI的QFRA，呼~还算顺利~
说实话我今天下午才开始准备面试，在CD搜了搜面试题，发现这个学校居然也有技术面。正好Professor发来了好友申请，我一看叫Chanaka Eridisinghe，原来是印度教授，不妙啊。。估计这次又是技术面。。。上官网一搜，果不其然，而且还是Director。。。咯噔，为什么每次面试我的都是Director啊！我的面子这么大么！！不是说好了有温柔帅哥Brian吗！！
看了看往年被Gupta考的技术题。。。心都凉了，我一个纯金融本是要怎么记得维纳过程鞅测度BSmodel巴拉巴拉巴拉巴拉啊。。。算了，谁要咱铁了心的要申金工呢。。
看完大家的面经，我准备冷静一下，休息休息。结果我才意识到，我犯了一个很大的错误，那就是——算错时差了= = 这导致我提前两个小时就开始对着skype发呆，等不及了居然还发消息催Eridisinghe......他也是很好心：“还两个小时呢，你别急”
抱着玩儿票的心情，我终于熬到了10点半，视频电话如期而至。
简单的寒暄后，教授生硬地问了问我的名字等基本信息，算是确认了我就是来面试的人。我问他，您的名字怎么念啊，他说：“不好念是吧，那叫我Professor E就行了。“ 我没忍住哈哈哈，他也很乐。
之后问了：为什么要学Quantitative Finance呢？你觉得Quantitative 和 Computational有什么差别呢？你想来我们项目学什么？你觉得哪一门课是Quant里用的最广泛的？为什么来美国？职业目标是啥？
接着过了一下我的背景，期间我提了自己的编程能力，他很高兴。我还尽量开一些不痛不痒的小玩笑缓解气氛，基本上整个过程都穿插着哈哈哈哈，感觉还不错。
这个时候，他突然严肃起来，说：“下面我要问一些知识性的问题了，
你对Mathematical Algorithm是怎么理解的？股票的Volatility有哪些计算方法？
如果你准备长期持有一只股票，预计它长期会上升，但是短期内会波动并且很有可能下降，你准备怎么办呢？
你觉得Prices in Option Market 和 Prices in Stock Market之间有什么关系吗？”
这些问题他好像都是照着屏幕念的，估计有个小题库。
我答得算顺利吧，毕竟他一直点头，不知道是不是出于礼貌。有一点不足的是，我发现我回答这些问题的时候只能用到Baby English，虽然发音不错，但是这种幼稚的表达还是有些捉急。以后要多练练。
后来又问我：“你想做一些创新的目前尚未研究好的Quant领域研究嘛？” 我一惊，当然想啊，但是我现在还不太知道有啥创新领域啊哈哈哈，他很捧场地也跟着我一起乐。
之后轮到我问了：class size? international percentage? professional opportunities?
聊完三个问题之后，已经过了25分钟了，Director说，那个，咱们已经超时了，你有我的邮箱，咱邮件联系吧，现在别问了。。。。
我就可劲儿地谢谢了他，然后道歉。他说没关系啦，byebye。
恩，我觉得整个过程非常和谐嘛，虽然信号很渣，网络不稳定，但是教授还是很有耐心的，问题也不是那么技术性，使得自我感觉很良好~(不知道是不是因为心太大。。。。
啊，刚写完面经，Toronto MMF的面试邀请就发来了。。。5号。。。。又是技术面，摔。
我就不隐藏什么了，大家随便看看就好，希望能帮到你们。
加油加油！！！
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发表于 2015-2-3 01:36:50
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