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[面试经验] 发个Baruch MFE一面面经[2012-12-06],为周五的二面攒RP

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楼主
发表于 2012-12-11 10:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周四Baruch来北大时现场面的,Jim Gatheral和Tai-Ho Wong老师,两个人都超Nice。以下题目按时间顺序

数学:
1~2 一道微分,一道积分,第一题是xlnx求导,第二题想不起来了……囧,不过跟以前的面经差不多3 泰勒展式,二元
4 Eigenvalue和Eigenvector,解一道题
5 Standard Normal Distribution pdf;X~N(0,1),求Y~X^2 (此题lz没做出来,因为实在忘了怎么做了……)

金融:
6 期权的价值公式,max{(K-S),0}啥啥的
7 Call Put Parity,如何套利
8 期权价格的二叉树模型,如何套利,如何算delta(lz在算delta时晕菜了,面试完后一直耿耿于怀,结束后我跟Jim说我知道BS公式的delta怎么算,然后Jim老师很耐心的解释给我,这俩不是一回事吗,blabla……额 我sb)

因为第5题木有做出来,Tai-Ho老师很慷慨的又给我出了一道概率题:
9 盒子里有两个硬币,一个fair,一个biased(70%可能性head),从盒子里随机拿一个硬币扔三次都是heads,问第四次扔还是head的概率(lz说完答案后Wong老师马上问是怎么得出来的,Jim说答案是对的啊没错,然后就不追问了,搞得我现在都不知道我这题做没做对……)

10 any questions?

lz刚刚拿过Baruch的C++ certificate,所以现场没怎么问Programming的问题,只是随便问了问喜不喜欢编程,也许二面会有问,谁知道呢……


楼主岁数大了脑子不好,有些题细节记不清了,而且现场到后面答得有点稀里糊涂,主要是第六题没做出来一下子有点紧张了,不过好歹过关了。


刚刚收到Director的邮件,周五会有二面,也不知上周多少人进到二面了,有看到的麻烦在底下吱一声。祝大家都好运。LZ目前只申了Baruch,也不太想去别的家,希望能够一战成功。
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沙发
发表于 2012-12-11 22:56:38 | 只看该作者
LZ 第九题答案多少?
板凳
发表于 2012-12-11 23:03:40 | 只看该作者
LZ 第九题答案多少?
-- by 会员 xiaoqi1021 (2012/12/11 22:56:38)

60%吗?
地板
发表于 2012-12-11 23:07:47 | 只看该作者
我算的结果怎么这么怪 64.8%?
5#
发表于 2012-12-11 23:20:08 | 只看该作者
谢楼主!
本周五一面电话

楼主二面如何?
6#
发表于 2012-12-11 23:21:00 | 只看该作者
9. Bayes formula
7#
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:35:59 | 只看该作者
关于那道概率题答案肯定不是60%啦,也肯定不是70%啦,一定是之间的一个数,具体我也没算
8#
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:37:17 | 只看该作者
9. Bayes formula
-- by 会员 hangli2 (2012/12/11 23:21:00)



对的,是要用到这个
9#
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:39:22 | 只看该作者
谢楼主!
本周五一面电话

楼主二面如何?
-- by 会员 ningxiao97 (2012/12/11 23:20:08)



我和你一天,不过是二面,祝好运!
10#
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:42:19 | 只看该作者
BTW我再补充一句,因为我是两个教授同时面的,所以和一般情况下的phone interview不大一样。俩教授一捧一逗跟说相声一样,有时候会很大程度上分你的心,这个算是一个小劣势
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