2017年2月25日, . Baruch MFE 团队赢得 2017 Rotman International Trading Competition (RITC)冠军!成功卫冕!这是继2012、2016年后,第三次赢得这个世界范围内颇具影响力的交易比赛冠军! . 祝贺David, Robert, Gordon, Qinkai !!!
大家好! .
我们是2016 Fall入学的Baruch MFE的学生。特在此开帖,希望帮助所有(想)申请我们项目或者对Baruch MFE感兴趣的同学。有任何关于申请、面试、择校、就业等问题,我们都会及时回复大家。下面是这次参加答疑的同学的一个简单的介绍: . JessieWang1994:清华数学与应用数学本科,经济学双学位。本科前三年一直想读Econ PhD所以概率和统计方向的RA做了很多,别的准备的比较"潦草",只有券商IBD和券商自营的实习,量化金融的课几乎没学过。本科期间学过C++和R。Python和金融的内容都是到Baruch以后才学的,暑期已拿到Morgan Stanley Risk Management的实习。
gongshun:大一大二于上海交大电子信息工程专业就读,之后转到密歇根大学数学系。GRE 153+170+4,Major GPA:3.97(交大),3.94(Michigan)。申请前没有quant实习经历(大三暑期在芝加哥有一段金融相关的实习)。暑期实习已决定去Morgan Stanley, Interest Rates Desk Strats。
Derek-Q:清华经管本科+数双,16年毕业。高二开始炒股,大二开始接触quant finance,coding全靠自学,之前做过国内hedge fund的策略研发实习,对中国金融市场非常失望遂申请。现在已拿到J.P.Morgan Quantitative Research的暑期实习,现在part-time在纽约一家investment management company做ETF相关的策略研究与产品开发。
gs23: 浙江大学应用数学本科,Stanford ICME Master毕业。在资管公司和Fin Tech公司做过intern。 Summer Intern去Morgan Stanley, Automated Market Making Desk Strats。目前在一家Stat Arb Hedge Fund做part time.
Corbg118: 新加坡南洋理工经济和数学本科,毕业后在小坡岛某四大搬砖一年,有美资大行和国内基金实习经验。除了VBA几乎没编过程序,自学C++和Python。暑期去J.P Morgan Quantitative Research实习,现在一家排名前百的hedge fund做portfolio analysis part-time。
一气呵诚: 本科在北京大学物理学院,兼修国发院经济学双学位,大三在一家对冲基金做过量化实习,通过国发院提前批进入Baruch MFE。现在在MKP Capital做part-time实习,暑期实习去Barclays Investment Bank, Quantitative Analytics Summer Associate
RoseCandySong: 香港中文大学毕业,计量金融与风险管理专业,毕业后在私募工作一年,做Quantitative Risk Model与交易策略开发,之后加入了Baruch MFE, 暑假会去J.P. Morgan做Quantitative Research.
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