请斑竹，大牛学长推荐几本实证金融的经典书籍

wojiaodubing

请斑竹，大牛学长推荐几本实证金融的经典书籍。

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资产定价的话，其实很杂 从predictability的纯ols到consumption based model的纯structural的test， 当然即便是predictability的ols其实背后是有很深的理论背景的，所以本质也是structural form。 书的话经典的是Campbell和Lo， Mackinlay的那本 The econometrics of Financial Markets; 更新更偏技术细节的是Singleton的那本Empirical Dynamic Asset Pricing. 不过实话实说 我都只翻了几页……

公司财务现在主要是有两类，一类是structural model，这一块儿不熟悉 但是很多都是造一个model然后去moment match；另一类是做reduced form 基本是劳动经济学的内容 关注的是识别问题。这个领域我不太知道有什么很好的教科书，Angrist那本Harmless算么？

-- by 会员 moontroy (2012/6/23 7:26:16)

哇靠，太长知识了，有个疑问，为什么学长只翻了几页？