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标题: 【MATLAB 金融应用教学】---- (Risk Management, Numerical Methods, Asset Management) [打印本页]

作者: 浅漾 时间: 2014-12-23 06:24
标题: 【MATLAB 金融应用教学】---- (Risk Management, Numerical Methods, Asset Management)
自己出国已经一年半啦，今年年底刚刚毕业，搞定了在美国的工作。回想起当时自己申请，从考GT开始一直到申请尘埃落定，在CD收获良多。

当时申请主攻的是MSF，后来误打误撞申了一家MFE，然后就去了玉米地。感觉自己在这一年半里学了很多，会了很多。

今天在这里，希望能总结一下自己所学的MATLAB在金融方面的应用。相信这对于每一个MSF或者MFE的同学都有入门以及部分提升的效果，也有着极强的实践运用效果。

内容包括：
1.       Risk Management
·       如何用MATLAB实现Value at Risk(VaR)的计算，包括Historical, Delta Normal, Monte Carlo method, Expected Shortfall。
·       如何估计Autoregressive(AR)、Moving Average(MA)、ARMA、VECM Models的参数，最大似然估计在MATLAB的应用。
·       GARCH Model在MATLAB的应用。
·       Credit Risk - Gaussian Copula在MATLAB的应用。

2.       Numerical Methods
·       用MATLAB生成一个随机数，服从指数分布，泊松分布，正态分布，等……
·       Black-Scholes PDE用finite difference方法计算在MATLAB的应用。
·       Monte Carlo methods给期权定价的方法。
·
3.       Asset Management
·       Mean Variance在MATLAB的应用。
·       Black-Litterman在MATLAB的应用。
·       Resample Mean Variance在MATLAB的应用。

代码太多，而且有对应的题目，所以只放一部分样本上来吧。【发现不设置回复可见会迅速沉贴诶T,T】
看了样本有兴趣的需要讲解的同学可以加我QQ。199249712。

作者: 浅漾 时间: 2014-12-24 01:14
up

作者: septfish 时间: 2014-12-24 21:59
thx for sharing!!!!!!!!!!!!!

作者: superfee 时间: 2015-1-9 23:32
看看看看看

作者: ywang77 时间: 2015-1-10 14:14
dddddddddddd

作者: luying1117 时间: 2015-1-10 15:39
ddddddddddddddd

作者: travelto 时间: 2015-1-11 12:15
aaaaaaaaaaaaaaa

作者: kathy99 时间: 2015-1-12 17:50
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

作者: 注册围观 时间: 2015-1-28 22:48
顶顶顶顶顶顶顶

作者: woshiqr 时间: 2015-1-31 19:15
.

作者: lpjdragon 时间: 2015-2-2 13:57
等了好久了

作者: 断尾猫 时间: 2015-2-14 16:35
dddddddddddddddddd

作者: haha_1 时间: 2015-2-15 16:25
参考一下

作者: pofengluoxue 时间: 2015-2-15 17:54
ddddddddddddd

作者: mw07280 时间: 2015-6-6 01:45
thx xiexie lz

作者: ccbecky 时间: 2015-6-10 13:46
谢谢楼主分享！！

作者: dyshowand1 时间: 2015-6-20 23:04
看看

作者: 帕特里克君 时间: 2015-11-19 14:33
感谢分享！

作者: MISS.VANILLA 时间: 2015-12-28 16:33
3Q for sharing

作者: Alicefree 时间: 2016-9-30 11:27
感谢分享！

作者: june524 时间: 2017-7-24 07:53
顶顶顶顶

作者: chaaang 时间: 2017-7-24 11:57
Mark一下！

作者: sunboyi95 时间: 2018-10-22 12:14
wow1!!!!!!

作者: dancewithroses 时间: 2018-10-25 11:21

作者: 吐露浦 时间: 2019-10-6 20:19
感谢楼楼！

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