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标题: Baruch 二面 with Dan [打印本页]

作者: michellevicwl 时间: 2016-3-6 01:25
标题: Baruch 二面 with Dan
昨天跟Dan on-site面试的，被虐的很惨，发来攒攒人品～

1. how to hedge short put option? (Long or short underlying asset)
2. what is the delta of an at-the-money put option? Draw the diagram..
3. x^2=2^x what is x?
4. when is the gamma of put option the greatest? 1-month, 6-month or 1 year? with same underlying, same strike etc.

作者: hbjs 时间: 2016-3-6 11:15
是1.15之前提交的
还是1.15之后提交的？

作者: y505747525 时间: 2016-3-6 20:25
请问一下，第二题算delta，我的思路是对S求导之后，利用S=K进行化简。请问后面说的draw a diagram是什么意思呢？

作者: y505747525 时间: 2016-3-6 20:34
请问第三题的答案是1 month吗?

作者: twgreat 时间: 2016-3-6 22:56
谢！！！！！！

作者: 胡光头 时间: 2016-3-7 00:59
明天面，多谢楼主 OTZ~ 第三题是用超越方程么？第四题需要硬算二阶偏导么？

作者: twgreat 时间: 2016-3-7 02:03

胡光头发表于 2016-3-7 00:59
明天面，多谢楼主 OTZ~ 第三题是用超越方程么？第四题需要硬算二阶偏导么？ ...

第三题用Newton求数值解第四题是常规结论直接说结果就行

作者: twgreat 时间: 2016-3-7 02:06

y505747525 发表于 2016-3-6 20:34
请问第三题的答案是1 month吗?

第三题答案取决于是ITM ATM 还是OTM，一般情况下ATM附近是1M最大

作者: vincentlhao 时间: 2016-3-7 11:02
楼主你好,Dan有问你编程的题吗？

作者: michellevicwl 时间: 2016-3-7 11:23

vincentlhao 发表于 2016-3-7 11:02
楼主你好,Dan有问你编程的题吗？

我有他们的certificate，所以没有问

作者: michellevicwl 时间: 2016-3-7 11:23

hbjs 发表于 2016-3-6 11:15
是1.15之前提交的
还是1.15之后提交的？

好像是1.15之后

作者: y505747525 时间: 2016-3-7 22:31

twgreat 发表于 2016-3-7 02:06
第三题答案取决于是ITM ATM 还是OTM，一般情况下ATM附近是1M最大

有点不太理解，根据BS公式应该是不取决于ATM才对吧？可以详细说说嘛？

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