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标题:
[猎头职位] 对冲基金招聘量化投资总监、策略分析师以及操盘手（北京）
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作者:
joycecx
时间:
2013-3-11 20:38
标题:
[猎头职位] 对冲基金招聘量化投资总监、策略分析师以及操盘手（北京）
某国内顶级对冲基金（北京）招聘如下职位，推荐或自荐请联系
joyce@scienlink.com
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joyce@scienlink.com
（一）量化投资总监
工作职责
1.
负责对冲交易策略研究，创建交易策略，实现交易算法；
2.
处理海量数据，研究开发高频统计套利策略；
3.
管理公司交易账户风险，调整策略组合头寸；
4.
与交易员、策略分析师、IT开发人员密切沟通，协作完善程序化交易平台；
任职要求
1.
国内外重点大学数量化相关领域研究生以上学历（应用数学、统计学、物理、金融工程、计算机等专业）；
2.
具有扎实的数理分析背景，熟悉各类量化投资策略、组合管理、风险控制模型，理解业绩归因评价方法；
3.
熟悉高频数据分析与执行算法，熟练应用统计分析工具（如MATLAB, R，SAS）；
4.
5-10
年海外量化投资相关经历，2年以上投资管理经验，并有相关历史业绩；
5.
了解国内金融市场，具有CFA证书优先。
（二）量化策略分析师
工作职责
运用专业知识对期货投资产品进行数化分析和建模；
处理海量的高频交易数据并寻找其内部规律;
挖掘、寻找各种有效的交易策略并对交易策略进行样本外论证；
对模型进行测试和优化，形成交易模块或者交易提示；
对国内外期货市场进行研究,并给出可行的套利方案;
协同软件工程师建立基于交易模型的程序化交易平台，并在实战中不断完善。
任职要求
国内外重点大学数学、应用数学、数理统计、金融工程、计算机等相关专业本科或以上学历；
在数学、统计学方面有扎实的理论基础和应用能力;
具有期货行业建模和分析经验；
熟悉某种数据分析和统计平台（如MATLAB, SPSS, SAS,EVIEWS,PYTHON,R等）
具有海外相关工作经验优先；
具有期货商品套利模型设计、高频交易方案设计经验优先。
（三）量化投资操盘手
工作职责
按照公司的交易策略和指令，完成量化投资交易操作。
程序化交易模型的测试和优化
在交易过程中不断总结和完善投资流程，为公司投资提供合理化的建议。
任职要求
数学、物理、计算机和金融工程等相关专业本科以上；
对程序化交易和量化投资具有深刻的理解，熟悉文华、开拓者、金字塔和MC等程序化交易平台应用者优先；
具有一定的编程基础，了解c/c++、java、VB、Pascal一种语言以上；
一年以上股指期货或商品期货实盘交易和程序化交易工作研究经验；
具备期货从业资格和证券从业资格者优先。
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