早稻田大学计算机硕士和博士（2010.4拿学位），本科是在西交少年班，他说硕士时期各方面不如他的同学进了JPM东京投行的IT部门；
想请教，如果进投行，可以从什么职位开始？是不是可以考虑从quant，structurer开始，quant，structurer是不是和trader的事情有关的，以后好不好转？
请指教，感谢！
顶一个。
请大家指教，感谢！
计算机博士做不了structurer,你不熟悉产品和模型.
quant,你只能看看有没有算法交易组的,可能性也不大,东京那边组不多.
博士去做it吧,还不如硕士就去.
计算机博士做不了structurer,你不熟悉产品和模型.
quant,你只能看看有没有算法交易组的,可能性也不大,东京那边组不多.
博士去做it吧,还不如硕士就去.
如果走IT路线他不会去投行吧，他年纪也不大，在日本做过两年程序员不过因为博士只有三年，所以后年初拿到博士学位时27岁多。还有没有别的和金融相关合适的岗位呢？
是做模型的,但不是严格意义上quant.
博士肯定去做hardcore quant的,但是你要选对组,适合他,他也适合的是算法交易,自动交易这方面,对冲基金更需要一些,这样的叫quant trader.特别有些agent系统要计算机博士.毕竟他对计算机算法,网络编程熟悉些,但对衍生品定价,风险控制,交易策略等较为详细的金融数学的quant没有专业的训练和研究,所以看他个人了.
但同时也可能计算机博士去quant developer,也是quant,但其实是给hardcore quant打下手的,做程序方面的,模型还是hardcore quant做,这样薪水和发展也不如hardcore quant.mfe毕业不少做quant 的,但是大多是quant developer,所以我觉得你朋友去做developer不适合,划不来.
structurer这个职位,mfe做就行,计算机的博士去,不太合适,要求没quant高,但是也是前台.他也可以考虑去做交易员,不少行偏爱理工科博士去做衍生品交易员,这样反而不需要他太多的模型理论以及相关金融专业背景.
他要是在美国,就好办一些,毕竟市场需要更多,日本那边市场不清楚,是否有太多做算法交易的fund or IB,但大多数投行的quant组在美国欧洲,而不在日本,以前lehman在日本的fixed income组不小,但现在被野村接管了,GS那边也在东京有FI.但是东京各大行的IT组不少,以前听说国内有清华,交大,华中科大计算机系的,本科去GS日本做IT的.
另外现在整个金融大市场很差,也对他影响不小,让他去仔细去针对日本的市场看看吧,然后再结合自己的能力来定位.
是做模型的,但不是严格意义上quant.
博士肯定去做hardcore quant的,但是你要选对组,适合他,他也适合的是算法交易,自动交易这方面,对冲基金更需要一些,这样的叫quant trader.特别有些agent系统要计算机博士.毕竟他对计算机算法,网络编程熟悉些,但对衍生品定价,风险控制,交易策略等较为详细的金融数学的quant没有专业的训练和研究,所以看他个人了.
但同时也可能计算机博士去quant developer,也是quant,但其实是给hardcore quant打下手的,做程序方面的,模型还是hardcore quant做,这样薪水和发展也不如hardcore quant.mfe毕业不少做quant 的,但是大多是quant developer,所以我觉得你朋友去做developer不适合,划不来.
structurer这个职位,mfe做就行,计算机的博士去,不太合适,要求没quant高,但是也是前台.他也可以考虑去做交易员,不少行偏爱理工科博士去做衍生品交易员,这样反而不需要他太多的模型理论以及相关金融专业背景.
他要是在美国,就好办一些,毕竟市场需要更多,日本那边市场不清楚,是否有太多做算法交易的fund or IB,但大多数投行的quant组在美国欧洲,而不在日本,以前lehman在日本的fixed income组不小,但现在被野村接管了,GS那边也在东京有FI.但是东京各大行的IT组不少,以前听说国内有清华,交大,华中科大计算机系的,本科去GS日本做IT的.
另外现在整个金融大市场很差,也对他影响不小,让他去仔细去针对日本的市场看看吧,然后再结合自己的能力来定位.
谢谢楼上两位啊！感谢！
他是我表哥，klex咱们都算是一个地方啊；他金融知识比较有限，现在还在赶博士论文；
他性格也比较稳定，冷静，对赌博一类的游戏也很有兴趣，似乎可以尝试下做交易。是说交易员有直接理工科博士去吗，可以提醒他关注一下。
还有就是他是技术出身，本身性格比较适合于做技术的，在圆滑方面和sales相比就差的很远，不懂得察言观色，简单的说就是为人处世方面一点都不精明，做交易有这方面的要求吗？
交易员 不需要八面玲珑的 我认识的一些对冲基金交易员性格甚至可以用古怪来形容
交易员是业绩说话，只要投资有成绩，没人管你性格怎么样
楼主，给你表哥一点建议，当然，这里相当多的人比较不爽我。所以你表哥参考不参考可以自己琢磨。
学计算机的绝大多数人不知道更没有形成自己的交易系统，因此进入金融业作Quant估计很难，当然也有成功的。为什么难？
举对冲基金来说，在美国市场上，一只股票或者一个品种一天搞个几个亿的成交量不成问题，而且只用一个Trader就行，这个成交量只花这个Trader几分钟或者几十分钟的时间。因此是不用电脑自动交易系统的，更不用专门养一个写程序的人。
对于投资本金超过20亿美金规模的HF（除了作Treasury外），才需要一些数学模型和算法，才有必要请真正的Quant。当然也有例外，碰上一些有钱的主（不过我见识到的HF决策者尽管都是有钱的主，但是他们居然把用过的牙签用刀子削了削又放回去继续用。还有一套西装穿了十多年的。这跟新闻媒体报道的基金经理买私人喷气飞机和小岛，挥金如土完全不一样），希望你哥有幸碰上。
当然，HF不写程序交易吗？ 不写程序发现投资机会吗？ 答案是肯定的，要写。但是期望Quant通过自己的金融交易经验建模恐怕是可笑的，因为Quant缺少投资经验。通常都是Trader给出交易模型，比如RSI,KDJ,MACD数据达到多少的时候如何如何等等，由这些Quant去套数学模型，再由编程人员写电脑程序。
这也就决定了所谓的一些Quant的工作是相对缺少技术含量的，因为套数学模型或者编写电脑模型或者接通模型和市场数据接口自动交易等等，这些工作是HF花钱就能请人干（而不是养着）的，而Trader的经验可是买不来的。那些别人都不回，而只有你会的岗位才是最来钱的，各行业都是如此。
所以，你要去投行，还不如自己开一家专门给这些金融机构写交易程序外包或者开发便捷的交易程序的软件公司更好。别说国外，就是国内就有一家这样的公司，尽管大家都没听说过，但是业内比较出名。甚至这家公司做到了按交易量跟投行分成的地步。
一家之言，仅供参考。
知道了，後藤滋樹
20亿的HF已经很大了，美国80%以上的HF在2000万美刀左右。
另外，不要认为那几家投行资金实力很雄厚，其实那几家投行资金实力不如很多HF。特别是很多国内的媒体不太懂行，一报道资金规模，总是说某某投行，这是错误的，因为这家投行只是托管方，钱并不是投行的。当然，投行是不会去主动公布幕后的委托方是谁的。比如汇丰赤子之心，尽管挂着汇丰的名号，但是根本就不是汇丰的钱，汇丰只是托管方。
只是有些人把某些产品、贴牌和托管方当做是投行的钱了。
Thanks a lot!
20亿的HF已经很大了，美国80%以上的HF在2000万美刀左右。
另外，不要认为那几家投行资金实力很雄厚，其实那几家投行资金实力不如很多HF。特别是很多国内的媒体不太懂行，一报道资金规模，总是说某某投行，这是错误的，因为这家投行只是托管方，钱并不是投行的。当然，投行是不会去主动公布幕后的委托方是谁的。比如汇丰赤子之心，尽管挂着汇丰的名号，但是根本就不是汇丰的钱，汇丰只是托管方。
只是有些人把某些产品、贴牌和托管方当做是投行的钱了。
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